سردرگمی بزرگ در تخمین ضرر

تخمین صحیح قرار گرفتن در معرض مالی برای تعیین پوشش بیمه بسیار مهم است. این مهم است که درک کنیم که چگونه سازمان ها می توانند تاب آوری را تقویت کنند ، اما هنوز هم کارآمد هستند.

تخمین صحیح قرار گرفتن در معرض مالی برای تعیین حق بیمه و پوشش بیمه بسیار مهم است. با این حال ، قرار گرفتن در معرض همه کاره ، چالش برانگیز است ، و اغلب در معرض ارزیابی ذهنی فردی قرار می گیرد. یک شکل معمولی که در رابطه با قرار گرفتن در معرض مالی یک بیمه گذار تخمین زده می شود ، ضرر و زیان در سناریوهای مختلف تخمین زده می شود. بیمه گذار از ضررهای تخمین زده شده برای درک سطح حق بیمه ای که می توان با میزان احتمالی ضرر به دست آورد ، استفاده می کند و به بیمه گر اجازه می دهد تا با نگه داشتن هرچه بیشتر حق بیمه برای حساب خود قبل از استفاده مجدد ، بازپرداختهای خالص خود را بهینه کند. در عین حال ، تأکید بر این نکته ضروری است که میزان عواقب ناشی از محاسبات نادرست قرار گرفتن در معرض می تواند پیامدهای شدیدی برای بیمه گذار داشته باشد.

علیرغم اهمیت بیمه گر برای تجزیه و تحلیل مناسب از ریسک و تعیین قرار گرفتن در معرض احتمالی مالی در بیمه املاک ، هیچ استاندارد مشترک مشترکی برای برآورد ضرر در صنعت بیمه وجود ندارد. این صنعت از طیف تعاریف و روشهای ذهنی برای تعیین پتانسیل های ضرر مورد انتظار که در مفاهیم و تعاریف آنها همپوشانی دارد استفاده می کند. ماهیت رقابتی صنعت و عدم تمایل به به اشتراک گذاشتن اطلاعات دقیق در مورد مدلهای قرار گرفتن در معرض ، ارائه دقیق ابزارها و مقایسه روشهای چالش برانگیز را ارائه می دهد. با این حال ، منطقی است که استدلال کنیم که دارندگان سیاست که به دنبال پوشش بیمه هستند ، می توانند از یک رویکرد بهتر و رویکرد استاندارد بهره مند شوند و امکان درک آسان تر از ترکیب حق بیمه ارائه شده به آنها را فراهم می کنند.

ادبیات شناخته شده به وضوح نشان می دهد که چالش مقایسه چگونگی محاسبه قرار گرفتن در معرض با تعاریف و دستورالعمل های مربوط به خود مدل ها آغاز می شود. در حالی که روش های زیادی برای برآورد و ارائه قرار گرفتن در معرض ریسک ملک در صنعت وجود دارد ، نه تعاریف متداول وجود دارد: NLE (انتظار از دست دادن طبیعی) ، MFL (حداکثر از دست دادن قابل پیش بینی) ، EML (حداکثر از دست دادن تخمین زده شده) ، PML (حداکثر از دست دادن احتمالی)، MCL (حداکثر ضرر معتبر) ، MAS (حداکثر موضوع) ، PML (حداکثر ضرر ممکن) ، MPL (حداکثر ضرر ممکن) و CL (ضرر فاجعه بار).

مدل سازی قرار گرفتن در معرض آتش سوزی

برای نشان دادن تغییر در اصطلاحات و روش شناسی ، قرار گرفتن در معرض بیمه در برابر آتش در اینجا به عنوان نمونه استفاده می شود. در مورد مدل سازی قرار گرفتن در معرض آتش ، نه تعاریف مختلف در میزان سه پارامتر اصلی مختلف - سیستم های حفاظت از آتش ، آتش سوزی و جداسازی ساختاری - برای کاهش از دست دادن احتمالی متفاوت است. سیستم های حفاظت از آتش پارامتر مستلزم تمام اقدامات فناوری است که انتظار می رود رشد آتش سوزی از جمله درهای مقاوم در برابر آتش ، حضور و میزان عملکرد نصب آتش سوزی و سیستم های خاموش کننده آتش را کاهش دهد. آتش سوزی شامل کلیه آتش نشانی های دولتی و خصوصی و انتظار رسیدن آن به موقع و مؤثر بودن است. جدایی ساختاری صرفاً به این امید اشاره دارد که فاصله بین سازه ها ، مانند ساختمانهای اداری و ذخیره سازی یا فایروال های ایستاده آزاد ، از رشد بیشتر آتش سوزی جلوگیری می کند.

بسته به میزان خسارت مربوط به ارزیابی املاک ، می توان رقم ضرر برای خسارت خاصیت را تعیین کرد. برآوردهای از دست دادن بر اساس انواع اطلاعات مختلف ، از جمله اطلاعات جغرافیایی ، داده های از دست دادن تجربی ، بازدیدهای سایت توسط مهندسین و داده های عمومی و خصوصی است. با این حال ، برای ساده کردن تخمین از دست دادن درک - به طور کلی - می تواند برای ضرب این مبلغ که توسط یک ضریب آسیب درصدی بیمه می شود ، تقسیم شود. با این حال ، ضریب آسیب درصد وابسته به فرد ارزیابی خاصیت است و تعیین دقیق آن دشوار است.

اگر روش ها در یک ماتریس ساده مقایسه شوند ، تفاوت ها مشخص می شود. برای نشان دادن تفاوت ها ، از نمادها و رنگ ها در شکل زیر استفاده می شود تا اثربخشی اقدامات را با بررسی اثربخشی ارائه سبز نشان دهد ، ساعت شنی بر روی زرد نمادی از تأخیر و صلیب بر ناکارآمدی قرمز اقدامات کاهش است.

با مقایسه نه تعاریف ، آشکار می شود که تفاوت اصلی بین آنها توسط میزان استنباط ریسک انتخاب شده توسط بیمه گر مربوطه مجبور می شود. از چپ به راست ، تعاریف در انصراف از خطر کاهش می یابد ، با انتظار از دست دادن طبیعی (NLE) با فرض کمترین خسارت به خاصیت و از دست دادن فاجعه بار (CL) بالاترین.

از دست دادن وقفه در تجارت

صنعتی شدن و افزایش پیشرفت فنی منجر به افزایش مداوم از دست دادن وقفه در تجارت شده است که باید در محاسبات تخمین ضرر نیز گنجانده شود. تجزیه و تحلیل خسارت نشان می دهد که تقریباً برای همه ضررهای مهم در املاک ، یک عنصر قطع تجاری وجود دارد که معمولاً اکثر ضرر کل را تشکیل می دهد. برخلاف مدل سازی خسارت ملک و ضرر مرتبط ، الگوبرداری از وقفه در تجارت و از دست دادن سود بسیار عقب مانده است. به طور خاص ، مدل سازی روابط کاربردی که آسیب ملک را به وقفه در تجارت ترجمه می کند ، یک چالش اساسی را به وجود می آورد. بسته به تصمیمات دولتی و خصوصی برای اقدامات انعطاف پذیری که باعث کاهش ضررها و حفظ عملکرد تجاری برای اطمینان از بهبودی سریع می شود ، تخمین از دست دادن نتیجه از قبل پیچیده است. یک عامل مهم در هنگام بررسی مبلغ بیمه در مورد وقفه در تجارت ، توسعه آینده یک شرکت است که به خودی خود به عوامل نامشخص متعددی بستگی دارد.

چشم انداز آینده

این یافته ها سه روند مهم را منعکس می کند. اول ، مدلهای مورد استفاده در حال حاضر تا حدی ذهنی هستند و به تجربه و همچنین شخصی که محاسبات را انجام می دهد ، بسیار وابسته هستند. دوم ، هرچه داده ها ملموس تر و آسان تر می شوند ، صنعت بیمه باید استفاده از مدلهای یکنواخت را که در روش تعیین کمیت قرار گرفتن در معرض هدف قرار دارند ، ارتقا بخشد. سوم ، وقفه در تجارت یک چالش مداوم است که برخلاف خسارت املاک ، لزوماً با تعمیر یا تعویض خسارت برطرف نمی شود. پیشنهادات نسبتاً کمی در مورد پارامترهای دقیق تعیین کننده از دست دادن سود ناشی از خسارت شهرت ، تغییر در سهم بازار و اثرات رفتاری بسیار پیچیده بازار در ادبیات یافت می شود. با این وجود ، کمیت صحیح برای اطمینان از پوشش بهینه و محافظت از وقفه در تجارت از اهمیت بالایی برخوردار است.

تحقیقات آینده باید بر مقاومت سازمانی و کمیت ریسک متمرکز شود. این مهم است که درک کنیم که چگونه سازمانها می توانند تاب آوری را تقویت کنند ، اما هنوز هم در بازارهای مربوطه کارآمد و رقابتی هستند. درک بهتر و کمی از ریسک ، تصمیمات اتاق هیئت مدیره در مورد کاهش ریسک و انتقال ریسک تحت عدم اطمینان را به نفع خود خواهد داشت.

منابع

1 ابی ، A. O. B. I. (2021)."در مورد بیمه ساختمانها."برگرفته از 10. 10. 2021 ، 2021 ، از https://abi. bcis. co. uk/about_building_insurance/about. aspx.

2 Ahlert، R. C. (2000). دستورالعمل هایی برای تجزیه و تحلیل پیامدهای انتشار شیمیاییمرکز ایمنی فرآیندهای شیمیایی، مؤسسه مهندسین شیمی آمریکا (AIChE)، نیویورک، نیویورک، (1999،) 320 صفحه، [شماره ISBN: 0-8169-0786-2]، ایالات متحده. لیست قیمت: 129. 00 دلار، کتابخانه آنلاین وایلی.

3 API (2008). فناوری بازرسی مبتنی بر ریسکواشنگتن، موسسه نفت آمریکا.

4 Arunraj, N. S. and J. Maiti (2009)."روش شناسی برای مدل سازی پیامدهای کلی در صنایع شیمیایی."مجله مواد خطرناک 169(1): 556-574.

5 Bjørlig, K. and D. E. Penzenstadler (1997). EML یا PML - آیا تفاوتی ایجاد می کند؟F. Reichelt. مونیخ، ERC Frankona Rückversicherungs-AG،.

6 CIA, C. I. A. (1992)."راهنمای وقفه کسب و کار."ارزیابی ریسک در صنایع شیمیایی اوت.

7 Eren, C. and H. Luş (2015)."روش تخمین PML مبتنی بر ریسک برای ساختمان های صنعتی بتن مسلح یک طبقه و تاثیر آن بر نرخ بیمه زلزله."بولتن مهندسی زلزله 13(7): 2169-2195.

8 Gerathewohl، K. (1983). بیمه اتکایی، اصول و رویه جلد. II، VVW GmbH.

9 گوستاوسون، ام.، و همکاران.(2010)."ارزیابی ابزارهای مدلسازی EML برای اهداف بیمه: مطالعه موردی."مجله بین المللی مهندسی شیمی 2010 (شناسه مقاله 104370): 1-13.

10 هاشمی، س. ج.، و همکاران.(2014)."کارکردهای تلفات و کاربردهای آنها در ارزیابی ایمنی فرآیند."پیشرفت ایمنی فرآیند 33(3): 285-291.

11 هاشمی، س. ج.، و همکاران.(2015)."مدل سازی احتمالی وقفه کسب و کار و زیان شهرت برای تسهیلات فرآیند."پیشرفت ایمنی فرآیند 34(4): 373-382.

12 هاشمی، س. ج.، و همکاران.(2014)."تحلیل عملکرد عملیاتی مبتنی بر ریسک با استفاده از توابع ضرر."علوم مهندسی شیمی 116: 99-108.

13 Heo, J., et al.(2007)."روش شناسی یکپارچه برای برآورد تلفات آتش سوزی جنگل با استفاده از اطلاعات مکانی."پایش و ارزیابی محیط زیست 144(1-3): 285-299.

14 IFoA / CAS، I. a. F. o. A. I. P. R. W. P. (2017). تجزیه و تحلیل قطع ارتباط بین ارسال بیمه اتکایی و نیازهای جهانی پذیره نویسان - دارایی به ازای ریسک، موسسه و دانشکده اکچوئر.

15 McGuiness, J. S. (1969)."آیا "حداکثر ضرر احتمالی" (PML) یک مفهوم مفید است؟"مجموعه مقالات انجمن اکچوئری تلفات LVI.

16 Pula, R., et al.(2006)."رویکردی مبتنی بر شبکه برای تجزیه و تحلیل پیامدهای آتش سوزی و انفجار."ایمنی فرآیند و حفاظت از محیط زیست 84(2): 79-91.

17 Rigby Smith ، C. K. A. M. P. I. I. O. L. (1995). ارزیابی حداکثر ضرر تخمین زده شده: عمل بازار لندن ، موسسه بیمه لندن.

18 ROA ، R. O. A. N. L. (1974). تعریف حداکثر از دست دادن تخمین زده می شود. لندن.

19 Ronken ، L. (2020) از اجتناب از بیمه نامه - چرا مبلغ دقیق بیمه شده حیاتی است (اما اغلب مورد غفلت قرار می گیرد). Poperty مهم است

20 گل رز ، A. و C. K. Huyck (2016)."بهبود مدل سازی فاجعه برای نیازهای بیمه وقفه در تجارت: بهبود مدل سازی فاجعه برای وقفه در تجارت."تجزیه و تحلیل ریسک 36 (10): 1896-1915.

21 سوپرانو ، A. (2009). اندازه گیری خطر عملیاتی و شهرت: رویکرد یک پزشک. شیچستر ، انگلیس ؛ هابوکن ، N. J ؛ ویلی.

22 Sultana ، Z. ، et al.(2018)."ارزیابی وقفه در تجارت شرکتهای تحت تأثیر سیل با استفاده از جنگل های تصادفی."آب (بازل) 10 (8): 1049.

23 Yohn ، A. (2021) با استفاده از اطلاعات دارایی جغرافیایی و GIS برای ارزیابی ریسک.

ضمیمه 1 - تعاریف

انتظار از دست دادن طبیعی (NLE)

متوسط ترین تعریف ، امید به ضرر طبیعی است که "بزرگترین ضرر و زیان است که از یک سایت انتظار می رود ، به استثنای تمام وقایع فاجعه بار". در مورد سناریوی NLE ، کلیه اقدامات محافظتی موجود همانطور که باید انجام می شود و آتش سوزی یا انفجار توسط آتش نشانی عمومی یا خصوصی و همچنین جدایی ساختاری خاموش یا کنترل می شود.

حداکثر از دست دادن قابل پیش بینی (MFL)

حداکثر از دست دادن قابل پیش بینی به عنوان "بزرگترین ضرر ، به استثنای ضرر فاجعه ، که در یک سایت معین انتظار می رود ، تعریف می شود ، با فرض اینکه سیستم های حفاظت اولیه فقط پس از تأخیر یا اختلال یا فعال می شوند". فرض بر این است که خسارت آتش سوزی فقط با ویژگی های ساختاری ساختمانها مانند فایروال های خالی ، آزاد یا مسافت کافی بین ساختمانها محدود خواهد شد.

حداکثر از دست دادن (EML)

حداکثر از دست دادن تخمین زده شده یکی از دو مفهوم متداول است. به طور کلی ، صنعت در تعریفی از EML که در اوایل دهه هفتاد توسط انجمن دفاتر اتکایی در آن زمان (ROA) در لندن ارائه شده است ، جهت گیری می کند ، که به عنوان استانداردی برای بیمه اتکایی تهیه شده است. حداکثر ضرر تخمین زده شده ، همانطور که توسط ROA تعریف شده است ، "برآورد ضرر مالی است که انتظار می رود در قلمرو احتمال باشد ، که توسط بیمه گذاران در یک خطر واحد در نتیجه یک آتش سوزی یا انفجار پایدار است". فاجعه و تصادفات نادر که اعتقاد بر این است بعید به نظر می رسد در مدل حذف شده اند. بدیهی است که این تعریف شامل کلمات متنوعی است که امکان تفسیر فردی و گنجاندن تجربیات و مقررات محلی را فراهم می کند که ممکن است در سراسر جهان متفاوت باشد. با این حال ، همچنین تعریفی از "خطر واحد" و لیستی از پارامترهایی را که هنگام محاسبه ضرر مالی در نظر گرفته می شود ، ارائه می دهد. علاوه بر این ، این تلاش را برای مشخص کردن آنچه باید در قلمرو احتمال در نظر گرفته شود ، فراهم می کند و چه خلاف آن باید بر خلاف همزمان و فاجعه از راه دور یا بعید تلقی شود. هنگام محاسبه EML ، باید فرض کرد که هرگونه سیستم آتش نشانی و خاموش کننده اتوماتیک مانند آبپاش ها ، دی اکسید کربن و سیستم های فوم عملکردی ندارند. علاوه بر این ، این مدل حاوی این فرض است که هرگونه کمک خصوصی یا عمومی به تأخیر می افتد و حداقل دو منطقه آتش نشانی اتصال باز است. درهای آتش سوزی مغناطیسی نیز باید فرض شود که در بسته شدن شکست می خورد. با این حال ، دیوارهای آتش نشانی کاملاً بسته شده در مدل نگه داشته می شوند ، مگر اینکه در معرض بارهای آتش فوق العاده بالا قرار بگیرند ، یا فرض بر این است که یک انفجار بسیار محتمل است. دیوارهای جداسازی مربوطه ، از جمله دیوارهای آتش نشانی ، باید حداقل دو ساعت در برابر آتش مقاومت کنند.

مطابق با انجمن بیمه گذاران املاک سابق آلمان و دستورالعمل های Lirma ، حداکثر از دست دادن تخمین زده شده (EML) به طور کلی با تقسیم خطر به مجتمع ها تخمین زده می شود. هر چیزی که شامل یک یا چند ساختمان ، اتاق یا سازه باشد ، که حاوی مرزهای ساختاری یا جدایی هستند ، می توانند پیچیده تلقی شوند. لازم نیست که آنها کاملاً از ساختمانها یا سازه های همسایه جدا شوند. این احتمال که ممکن است آتش سوزی در خارج از مجتمع که در آن شروع می شود گسترش یابد ، بستگی به لیستی از خصوصیات یا وقایع ، از جمله خطر خسارت ناشی از ناشی از گازهای خورنده بخارات ، خطر انفجار و موارد آتش سوزی همزمان در چندین مجتمع دارد.

حداکثر از دست دادن احتمالی (PML)

حداکثر از دست دادن احتمالی دیگر مفهوم استفاده شده با EML است. در هنگام استفاده از PML ، کارگران تحت هدف تعیین میزان عواقب ناشی از آتش سوزی یا انفجار بزرگ ، که برای آن محافظت اولیه در معرض خطر ، مانند سیستم های آبپاش اتوماتیک و هشدارهای آتش سوزی ناکارآمد است. این اغلب به عنوان "بزرگترین خسارت تخمین زده شده ناشی از یک رویداد واحد ، که با مراقبت از آن با توجه به تمام عناصر خطر" ارزیابی می شود "تعریف می شود.

مانند سایر تخمین ها ، برآورد PML منوط به چندین عامل عدم اطمینان است. هر دو ، ذهنی و عینی در طبیعت. عوامل ذهنی می توانند در عقاید مختلف در مورد قرار گرفتن در معرض خطر ارزیابی شده توسط مهندسین با درجات مختلف تجربه یا تمایل به ظرفیت بیشتر قرار بگیرند. عوامل عدم اطمینان عینی مبتنی بر پیشرفت های فناوری و عدم ضمانت در توسعه آتش سوزی و محاصره آن به یک مجموعه است.

تصمیم گیری در مورد یک تعریف یکنواخت و ضرورت تعیین پارامترهای اصلی برای ایجاد PML قبلاً به طور عمیق تحت درمان قرار گرفته است. در نتیجه ، دستورالعمل های قطعی برای تعیین PML در برخی از بازارها مانند آلمان معرفی شده است.

حداکثر ضرر معتبر (MCL)

حداکثر ضرر معتبر به عنوان "بزرگترین ضرر پولی که می تواند ناشی از یک وقوع عمده یک خطر بیمه شده در یک خطر خاص باشد ، تعریف می شود. مشابه حداکثر از دست دادن احتمالی ، فرض بر این است که هیچ سیستم حفاظت از آتش و نه اقدامات آتش نشانی مؤثر نیست و آتش فقط در اثر جداسازی ساختاری موجود است.

حداکثر موضوع (MAS)

به طور مشابه با PML و MCL ، حداکثر موضوع نیز مهار آتش سوزی را صرفاً از طریق جداسازی ساختاری فرض می کند. این تعریف به عنوان "بیشترین درصد از کل مقادیر بیمه شده (PD و BI) در محلی که در معرض آتش سوزی قرار دارد ، از جمله گرمای حضوری ، دود یا آسیب آب ناشی از آتش سوزی یا تلاش برای خاموش کردن آن ، به علاوه هزینه تعریف شده است. حذف زباله ها در صورتی که در این پیمان گنجانده شده باشد. "

حداکثر ضرر احتمالی (PML)

حداکثر ضرر احتمالی (PML) یا حداکثر ضرر ممکن (MPL) "ضرر پولی است که ممکن است در تصادفات فوق العاده از نامطلوب ترین شرایط با تأثیر جلوگیری یا جلوگیری از اقدامات آتش نشانی رخ دهد تا آتش تا زمان سوختن ادامه یابد. تأمین مواد قابل احتراق را خسته کرده یا با موانع غیرقابل تحمل متوقف می شود. "

از دست دادن فاجعه بار (CL)

تعریفی که منجر به بالاترین آسیب از دست دادن فاجعه بار است ، تخمین از دست دادن که در یک سایت در نتیجه انواع زیر از وقایع رخ خواهد داد:

• انفجارهای ناشی از انتشار گسترده بخارات قابل اشتعال یا گازها ، که معمولاً به عنوان انفجارهای ابر بخار شناخته می شوند ،
• خرابی های مخزن یا کشتی که منجر به احتراق مایعات قابل اشتعال در مناطق بزرگ گیاه ، از جمله جوشاندن مایع در حال گسترش انفجارهای ابر بخار (BLEVES) ،
• پارگی فشار تجهیزات فرآیند که منجر به آسیب به درختچه می شود.

با این حال ، حتی این وقایع شامل خرابکاری ، بلایای طبیعی مانند طوفان ها یا زمین لرزه ها یا سقوط هواپیما نمی شود. هیچ جداسازی برای جلوگیری از گسترش انفجار یا آتش سوزی فرض نمی شود.