تصحیح CCI

شاخص کانال کالا (CCI) که توسط دونالد لامبرت ساخته شده است ، یک نوسان ساز حرکت است که می تواند برای شناسایی یک روند جدید یا هشدار از شرایط شدید استفاده شود. این استراتژی از CCI هفتگی برای دیکته تعصب معاملات در هنگام افزایش بالاتر از +100 یا فروپاشی زی ر-100 استفاده می کند ، که سطح کلیدی است که توسط لامبرت ذکر شده است. پس از تنظیم تعصب تجارت ، از CCI روزانه برای تولید سیگنال های معاملاتی هنگام رسیدن به افراط و تفریط خود استفاده می شود.

استراتژی

دستورالعمل های معاملاتی لامبرت برای CCI بر حرکات بالاتر از 10000 و زیر 100 - برای تولید سیگنال های خرید و فروش متمرکز شده است. از آنجا که 70 تا 80 درصد از مقادیر CCI بین +100 تا 100 پوند است ، یک سیگنال خرید یا فروش تنها 20 تا 30 درصد از زمان لازم خواهد بود. هنگامی که CCI بالاتر از +100 حرکت می کند ، امنیت در نظر گرفته می شود که وارد یک صعود قوی می شود و سیگنال خرید داده می شود. وقتی CCI به زیر +100 حرکت می کند ، موقعیت باید بسته شود. هنگامی که CCI به زیر 100 - 100 حرکت می کند ، امنیت در یک روند رو به پایین قرار می گیرد و سیگنال فروش داده می شود. وقتی CCI بالاتر از 100 - به عقب برگردد ، موقعیت باید بسته شود.

با نیاز به خروج در حرکت به زیر +100 یا حرکت به بالا ی-100 ، استراتژی اصلی تجارت لامبرت سیگنال های نسبتاً کوتاهی را تولید کرد. این استراتژی تصحیح CCI ترفند استراتژی اصلی لامبرت را ارائه می دهد ، اما دستورالعمل های تجاری عمومی خود را حفظ می کند ، که به افزایش بالاتر از +100 یا شیرجه زی ر-100 متکی است. سه مرحله وجود دارد.

1. روند بزرگتر و تعصب تجارت را تعریف کنید. افزایش CCI بالاتر از 10000 در نمودار هفتگی نشان می دهد که یک صعود در حال ظهور است و تعصب معاملاتی صعودی اتخاذ می شود. این تعصب صعودی تا زمان افزایش زی ر-100 باقی می ماند. افزایش CCI زی ر-100 در نمودار هفتگی نشان می دهد که روند نزولی در حال ظهور است و تعصب معاملاتی نزولی اتخاذ شده است. این تعصب نزولی تا زمانی که با افزایش بالاتر از +100 ثابت شود ، باقی می ماند.

2. منتظر یک جنبش پیشخوان کوچکتر باشید. وقتی نمودار هفتگی یک تعصب معاملاتی صعودی را دیکته می کند ، از نمودار روزانه استفاده کنید تا به دنبال عقب های بیش از حد باشید. غوطه وری CCI زی ر-100 نشان دهنده عقب نشینی در یک صعود بزرگتر است. وقتی تعصب تجارت نزولی است ، به دنبال پرش های فراز و نشیب باشید. افزایش CCI بالاتر از 10000 در نمودار روزانه نشانگر گزاف گویی در یک روند نزولی بزرگتر است.

3. به دنبال وارونگی این جنبش ضد روند باشید. هنگامی که تعصب معاملاتی صعودی است و CCI روزانه زی ر-100 حرکت می کند ، بازگشت به سرزمین مثبت نشان می دهد که وارونگی از بازپرداخت است. این نشان می دهد که روند صعودی بزرگتر نیز از سر گرفته می شود. هنگامی که تعصب تجاری نزولی است و CCI روزانه بالاتر از +100 حرکت می کند ، یک فروپاشی به قلمرو منفی نشان می دهد که وارونگی از گزاف گویی است. این نشان می دهد که روند نزولی بزرگتر از سر گرفته می شود.

ایده کلی تجارت در جهت روند بزرگتر است. Chartists باید بازه زمانی را کوتاه کند تا بر اساس روند کوتاه تر به دنبال سیگنال ها باشد. از نظر تئوری ، از هر ترکیبی از بازه های زمانی استفاده می شود. به عنوان مثال ، از نمودارهای روزانه می توان برای شناسایی روند بزرگتر و دیکته تعصب تجارت استفاده کرد. سپس می توان از نمودارهای سی دقیقه ای برای پیروی از روند کوتاه تر و تولید سیگنال های معاملاتی استفاده کرد. شروع موقعیت ها پس از تصحیح ، نسبت ریسک-پاداش را بهبود می بخشد.

نمونه های تجارت

نمودار اول در این مقاله S& P 500 ETF (SPY) را با CCI 26 هفته ای نشان می دهد. یک بازه زمانی 26 هفته ای انتخاب شد زیرا شش ماه را نشان می دهد ، که یک حیاط بسیار خوب برای یک روند میان مدت یا بلند مدت است. مناطق زرد نشان می دهد که CCI 26 هفته ای در حالت گاو نر بود ، به این معنی که جدیدترین سیگنال افزایش بالاتر از +100 بود. مناطق سفید نشان می دهد که CCI 26 هفته ای در حالت خرس قرار داشت ، به این معنی که جدیدترین سیگنال یک شیرجه زی ر-100 بود. سه نمودار بعدی میله های روزانه و CCI 26 روزه را برای تولید سیگنال برای سالهای 2008 ، 2009 و 2010 نشان می دهد. بیایید با سال 2008 شروع کنیم.

CCI هفتگی در نوامبر 2007 (خط آبی) به حالت خرس منتقل شد. این بدان معنی است که ما با یک تعصب نزولی به نمودار روزانه نزدیک می شویم و فقط به دنبال سیگنال های نزولی هستیم. سیگنال های صعودی نادیده گرفته می شوند زیرا روند بزرگتر پایین است. به خاطر داشته باشید که یک سیگنال نزولی یک افزایش بالاتر از +100 و سپس یک حرکت زیر خط صفر است. خطوط نقطه قرمز پنج سیگنال را نشان می دهد ، یکی در اواخر سال 2007 و چهار نفر در سال 2008. سیگنال فروش در اواخر فوریه به خوبی نتیجه نگرفت ، اما دیگران با قله های جاسوسی کاملاً خوب بودند.

نمودار بالا نشان می دهد که CCI هفتگی از حالت خرس به حالت گاو در ابتدای ماه مه 2009 تغییر می کند. قبل از این تغییر ، CCI روزانه سیگنال فروش خوبی دیگر را در اوایل ژانویه تولید می کرد. پس از تغییر ماه مه ، CCI در اواسط ماه ژوئیه سیگنال خرید را تولید کرد و زی ر-100 فرو رفت و سپس بالاتر از خط صفر قرار گرفت. این ثابت شد که کاملاً یک سیگنال به موقع است. در اواخر ماه ژوئن و اوایل نوامبر دو سیگنال تقریباً نزدیک ب ه-97 فرو رفت.

سال 2010 با تعصب صعودی شروع شد و در اواخر ماه ژوئن به تعصب نزولی تغییر یافت و سپس در اوایل ماه اکتبر به تعصب صعودی بازگشت. این بدان معناست که سه دوره معاملاتی مختلف وجود داشته است: سیگنال های صعودی از ژانویه تا اواسط ژوئن در نظر گرفته می شدند ، سیگنال های نزولی از اواسط ژوئن تا اوایل اکتبر در نظر گرفته می شدند و سیگنال های صعودی از اوایل اکتبر تا پایان سال در نظر گرفته می شدند. یک سال خشونت آمیز بود. اولین سیگنال صعودی در اواسط فوریه پیش بینی خوبی داشت. سیگنال صعودی در اواسط ژوئن پس از کاهش شدید زیر 100 بازنده می شد. پس از سیگنال نزولی در ماه آگوست ، برخی از موارد زیر وجود داشت ، اما برای قفل کردن سود یا جلوگیری از ضرر ، یک توقف خوب لازم بود.

تنظیم کننده

استفاده از دو بازه زمانی ، مانند نمودارهای هفتگی برای تجارت تعصب و نمودارهای روزانه برای سیگنال ها می تواند دست و پا گیر باشد. Chartists می توانند با استفاده از یک دوره نگاه طولانی تر ، CCI هفتگی را در نمودار روزانه تقلید کنند. مثال زیر نمودار روزانه S& P 500 ETF را از فوریه 2010 تا فوریه 2012 ، دو سال نشان می دهد. به جای یک CCI 20 هفته ای در یک نمودار هفتگی ، این نمودار CCI 100 روزه را برای دیکته تعصب معاملات نشان می دهد. تعصب صعودی پس از افزایش بالاتر از +100 (مناطق زرد) در حال اجرا است و تعصب نزولی پس از شیرجه زی ر-100 (مناطق سفید) قابل اجرا است.

CCI 20 روزه برای تولید سیگنال های معاملاتی در هماهنگی با تعصب معاملاتی که توسط CCI 100 روزه دیکته می شود ، استفاده می شود. در اواخر ژوئن و اوایل اوت سیگنال های نزولی وجود داشت (خط قرمز رنگ). هنگامی که CCI 100 روزه بالای 100 روز در اواسط سپتامبر 2010 افزایش یافت ، یک تعصب صعودی به دست آورد. یک صعود قوی متعاقباً در دست گرفت و CCI 20 روزه تا مارس 2011 ، شش ماه بعد ، زی ر-100 فرو نمی رود. در ماه نوامبر یک سیگنال نزدیک به عنوان CCI ب ه-94 رسید. این احتمالاً زمانی است که به قضاوت شخصی لازم است.

نتیجه

استراتژی تصحیح CCI بهترین های هر دو جهان را به بازرگانان ارائه می دهد: تجارت با روند و موقعیت های شروع پس از یک مرحله اصلاحی. همانطور که نمونه ها نشان می دهند ، یافتن تنظیم مناسب بسیار غیرممکن خواهد بود. علاوه بر این ، چارتاست ها باید با طراحی یک استراتژی معاملاتی از منحنی خودداری کنند. همچنین ، توجه داشته باشید که استراتژی تصحیح CCI به عنوان یک سیستم مستقل منظور نشده است. Chartists باید نحوه اجرای ضایعات متوقف را در نظر بگیرند ، چه زمانی سود کسب می کنند و چگونه می توانند استراتژی را به اهداف خود و سبک تجارت متناسب کنند. معامله گران تهاجمی تر می توانند یک دوره نگاه کوتاه تر را برای تولید سیگنال های سریعتر ترجیح دهند ، در حالی که معامله گران کمتر تهاجمی ممکن است یک افزایش CCI بالاتر از 10000 را برای تولید سیگنال در بازه زمانی کوتاه ترجیح دهند. به خاطر داشته باشید که این مقاله به عنوان نقطه شروع برای توسعه سیستم تجارت طراحی شده است. از این ایده ها برای تقویت سبک تجارت خود ، ترجیحات پاداش ریسک و قضاوت های شخصی استفاده کنید. برای نمودار S& P 500 با شاخص های CCI اینجا را کلیک کنید.