همبستگی بین بازار

بازارهای مالی از بسیاری جهات به هم وصل می شوند. به عنوان مثال ، اگر قیمت اوراق بهادار به میزان قابل توجهی تغییر کند ، این می تواند بر قیمت ارزها و سهام تأثیر بگذارد.

علاوه بر این ، برخی از ابزارها وجود دارد که از لحاظ تاریخی در پشت سر هم حرکت می کنند. دلار کانادا نمونه خوبی است."Loonie" به عنوان جفت ارز CAD/USD گاهی اوقات توسط معامله گران فراخوانی می شود ، به شدت با نفت ارتباط دارد ، زیرا قیمت نفت تأثیر قابل توجهی در اقتصاد کانادا دارد.

ما همبستگی ها و چگونگی تکمیل استراتژی تجارت شما را در این درس بررسی خواهیم کرد.

اندازه گیری همبستگی

همبستگی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها از نزدیک با هم حرکت می کنند. از آنها می توان برای ارزها ، کالاها ، سهام و شاخص ها استفاده کرد.

همچنین می توان از آنها برای اندازه گیری چگونگی حرکت بازارهای گسترده تر در رابطه با یکدیگر استفاده کرد.

ابزاری خوب برای مشاهده همبستگی با سایر دارایی ها را می توان در وب سایت MyFXBook یافت:

این به شما امکان می دهد همبستگی بین جفت های فارکس ، کالاها ، شاخص ها (از جمله VIX) و حتی ارزهای رمزنگاری شده را مشاهده کنید.

همچنین می توانید صفحه نمایش را فقط به صورت نمادها در ستون ها و ردیف هایی که علاقه مند به مشاهده همبستگی ها هستند ، و همچنین بازه زمانی برای همبستگی ها (مثلاً ساعتی ، روزانه ، هفتگی و غیره) نشان دهید.

می توانید به وب سایت MyFXBook به این ابزار دسترسی پیدا کنید

(لطفا توجه داشته باشید ، ما مسئول محتوای شخص ثالث نیستیم)

نمودارهایی که اکنون در این درس دنبال می شوند با استفاده از یک نشانگر دامنه عمومی برای MT4 ایجاد شده اند.

با کلیک بر روی اینجا می توانید نشانگر OverlayChart را بارگیری کنید

و می توانید با کلیک بر روی اینجا الگوی این کار را بارگیری کنید

با دنبال کردن این مراحل ، نشانگر و الگوی را در MT4 نصب کنید:

"پرونده" را از منوی بالا انتخاب کرده و سپس روی "باز کردن پوشه داده" کلیک کنید:

اکنون ، پرونده الگوی (chart-overlay. tpl) را در پوشه "قالب" کپی کنید:

اکنون روی پوشه "MQL4" دوبار کلیک کرده و نشانگر (OverlayChart. MQ4) را در پوشه "شاخص ها" کپی کنید:

اکنون می توانید MT4 را مجدداً راه اندازی کنید تا پرونده های جدید را نصب کنید ، یا در عوض ، کلید "CTRL" را روی صفحه کلید خود نگه دارید و کلید "N" را فشار دهید. این امر ناوبر را به وجود می آورد ، که تمام نشانگرهای نصب شده ، EAS و اسکریپت ها را در سکوی MT4 شما نشان می دهد.

بر روی هر شاخص با ماوس خود کلیک راست کنید ، سپس "Refresh" را انتخاب کنید:

اکنون می توانید نشانگر را از Navigator انتخاب کنید:

پارامترهای شاخص به شرح زیر است:

Submbol: برای دیدن همبستگی ، ساز خود را که می خواهید مقایسه کنید تایپ کنید. این باید دقیقاً با نام نماد در Watch Market مطابقت داشته باشد.

Bullbar و Bearbar Color: می توانید رنگ نمودارها را در اینجا تعریف کنید.

GridColor: این یک شبکه محور قیمت را در نمودار جدید نشان می دهد و می توانید رنگ آن را در اینجا تغییر دهید.

آینه سازی: اگر می خواهیم EUR/USD و EUR/CHF را با هم مقایسه کنیم ، از آنجا که یورو جفت پایه است ، آینه سازی خاموش می شود (تنظیم شده به "کاذب"). اگر می خواهیم روغن خام WTI (با قیمت دلار آمریکا) را با دلار کانادا در جفت USD/CAD مقایسه کنیم ، اگر می خواهیم از آینه کاری (تنظیم شده به "درست") استفاده کنیم ، اگر در نمودار نفتی ایالات متحده قرار دارد ، زیرا CAD است. ارز در این مورد.

نمونه های همبستگی

اکنون ما به نمونه هایی از همبستگی و چگونگی کمک به تجارت شما می پردازیم.

دلار و روغن کانادا

همانطور که می بینید ، بین دلار کانادا و روغن WTI ایالات متحده همبستگی کاملاً خوبی وجود دارد. نمودار خط قیمت نفت است ، در حالی که نمودار نوار حرکت قیمت دلار کانادا است.

این به عنوان یک همبستگی مثبت تعریف می شود ، زیرا هر دو بازار به طور هم زمان حرکت می کنند - به عبارت دیگر ، وقتی یک بازار افزایش می یابد ، بازار دیگر نیز افزایش می یابد. هنگامی که قیمت یکی کاهش می یابد ، دیگری نیز انجام می شود.

این اتفاق همیشه رخ نمی دهد ، اما به دلایلی که در یک لحظه بررسی خواهیم کرد ، به خاطر چند دلیل مفید است.

دلار و طلای آمریکا

همبستگی معکوس قوی اغلب بین دلار و طلای آمریکا مشاهده می شود:

یک همبستگی معکوس ، همچنین به عنوان یک همبستگی منفی شناخته می شود ، یک رابطه خلاف بین دو بازار است. بنابراین ، هنگامی که یک بازار در ارزش افزایش می یابد ، دیگری اغلب کاهش می یابد.

این می تواند به دو دلیل رخ دهد:

یک دلار در حال سقوط می تواند ارزش سایر ارزها را افزایش دهد. این اغلب باعث افزایش تقاضا برای کالاها ، از جمله طلا می شود.

هنگامی که دلار شروع به از دست دادن ارزش خود می کند ، معامله گران به دنبال منابع جایگزین برای ذخیره ارزش هستند. این ممکن است تاثیری در ارز ایالات متحده و همچنین بازار سهام ایالات متحده داشته باشد ، که ممکن است سرمایه گذاران را وحشت زده و شاهد پرواز سرمایه به پناهگاه های امن مانند طلا باشد.

یورو/دلار و یورو/CHF

نمودار EUR/USD و EUR/CHF (فرانسه سوئیس) را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می کنید ، بسیار مثبت است:

این مهم است که این نکته را در نظر داشته باشید ، زیرا تجارت در EURUSD در همان جهت که تجارت دیگری در Eurchf اغلب اوقات به همان چیز خواهد رسید.

این بدان معناست که شما در حال ریسک غیرقانونی هستید زیرا به طور موثری درصد خطر تجارت خود را دو برابر می کنید.

با فرض اینکه شما 1. 5 ٪ از حساب معاملات خود را در معاملات در همان جهت در هر دو این ابزار به خطر می اندازید ، اگر هر دو معامله علیه شما پیش رفتند ، به جای 1. 5 ٪ ، 3 ٪ از مانده حساب خود را از دست می دهید.

این می پردازد که از همبستگی ها به عنوان بخشی از مدیریت ریسک خود آگاه باشید.

واگرایی

واگرایی بین دو ابزار می تواند به عنوان نوعی تجزیه و تحلیل فنی برای افتتاح تجارت استفاده شود. واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها بر خلاف یکدیگر حرکت کنند.

ابزارهایی که همبستگی منفی نشان می دهند احتمالاً در آینده در آینده همگرا می شوند.

با نگاهی دوباره به این نمودار USD و طلا ، می توانید ببینید که چگونه قیمت از این دو ابزار متفاوت می شود ، قبل از اینکه دوباره در نقاط مختلف همگرا شوید:

با این حال ، هیچ تضمینی وجود ندارد که بازارها برای مدت زمان طولانی از هم جدا نشوند - از دست دادن توقف شما ممکن است قبل از معکوس شدن بازارها و همگرایی بازگردد.

افکار نهایی

همبستگی Intermarket بخش مهمی از تجزیه و تحلیل اساسی است و حتی می تواند به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل فنی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین می تواند شما را از انجام دو بار به طور مؤثر در همان تجارت نجات دهد.

ارزش آن را دارد که مدتی را صرف تجزیه و تحلیل همبستگی کنید. حتی ممکن است روشهای جدیدی برای تجارت در بازار کشف کنید که می تواند به سیستم معاملاتی شما حاشیه ای کمک کند.