میانگین حرکت ساده (SMA)

میانگین حرکت ساده (SMA) به میانگین قیمت بسته شدن سهام در یک دوره مشخص اشاره دارد. دلیل این که میانگین "حرکت" نامیده می شود این است که قیمت سهام به طور مداوم تغییر می کند ، بنابراین میانگین متحرک بر این اساس تغییر می کند. SMA یکی از شاخص های اصلی در تجزیه و تحلیل فنی است و معمولاً ساده ترین میانگین در حال ساخت است.

هدف از تمام میانگین های متحرک ، ایجاد مسیری است که در آن قیمت امنیت بر اساس قیمت های قبلی حرکت می کند. از آنجا که SMA با استفاده از قیمت های بسته گذشته ساخته شده است ، این یک شاخص تاخیر است. این بدان معنی است که به سادگی یک روند قبلی را نشان می دهد ، اما پیش بینی قیمت های آینده نیست.

SMA اغلب با EMA مقایسه می شود ، که میانگین حرکت نمایی است. تفاوت این است که EMA تأکید بیشتری بر قیمت های اخیر می کند ، در حالی که SMA وزن برابر را در تمام نقاط داده قرار می دهد. این معمولاً باعث می شود خط SMA بسیار نرم تر باشد.

میانگین حرکت مدل اکسل

درک میانگین متحرک ساده

نمودار بالا نشان می دهد که چگونه قیمت سهام آمازون (NASDAQ: AMZN) در طی یک دوره 1 ساله با استفاده از SMA 50 روزه تغییر کرد. SMA 50 روزه با استفاده از خط بنفش نشان داده شده است ، که نشان دهنده روند کلی نحوه حرکت قیمت است. همانطور که در بالا توضیح داده شد ، از آنجا که SMA به طور متوسط از قیمت ها در یک دوره زمانی مشخص است ، به همان اندازه قیمت های واقعی واکنش نشان نمی دهد.

این مفهوم را می توان در اعلامیه های درآمد فوریه 2020 مشاهده کرد. حتی اگر آمازون درآمدهای شگفت انگیزی را گزارش کرد که قیمت سهام خود را در حدود 2،000 دلار باز می کند ، SMA هنوز هم نسبتاً مشابه باقی مانده و فقط با اندکی افزایش یافته است.

در بالا ، از SMA 10 روزه استفاده شد. از آنجا که خط SMA فقط بر اساس قیمت سهام 10 روزه گذشته محاسبه می شد ، خط پیروی می کند که قیمت بسیار بیشتر از SMA 50 روزه نشان داده شده در نمودار قبلی است.

در بالا ، از SMA 200 روزه استفاده شد. از آنجا که این خط به طور متوسط از قیمت های بسته شدن 200 روزه قبلی را نشان می دهد ، این خط بسیار نرم تر است و به راحتی تحت تأثیر نوسانات قیمت قرار نمی گیرد.

محاسبه میانگین حرکت ساده

معادله SMA بسیار ساده است. این فقط میانگین قیمت بسته شدن یک امنیت در آخرین دوره های "N" است.

بگذارید یک مثال سریع و آسان ارائه دهیم. فرض کنید شرکت A قیمت سهام زیر را ارسال کرده است:

با استفاده از SMA 5 روزه ، می توانیم آن را در روز 10 (10 نفر) محاسبه کنیم ، SMA 5 روزه 18. 60 دلار است.

SMA = (13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 5 = 18. 60

با استفاده از SMA 10 روزه ، می توانیم آن را در روز 10 (10 نفر) محاسبه کنیم ، SMA 10 روزه 14. 90 دلار است.

SMA = (10 + 12 + 9 + 10 + 15 + 13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 10 = 14. 90

در مقایسه با قیمت بسته شدن روز 10 24 دلار ، SMA 5 روزه 18. 60 دلار بسیار نزدیکتر از SMA 10 روزه 14. 90 دلار بود. این یک بار دیگر به این دلیل است که SMA 5 روزه یک دوره کوتاه تر است ، که قیمت آن را از نزدیک دنبال می کند ، در حالی که SMA 10 روزه داده های تاریخی تری را در نظر می گیرد.

استراتژی های معاملاتی با استفاده از میانگین متحرک ساده

1. خرید و فروش در تقاطع SMA

معامله گران فنی غالباً از SMA استفاده می کنند تا معاملات خرید و فروش خود را داشته باشند. آنها تجزیه و تحلیل خود را با بررسی اینکه خط قیمت سهام از خط SMA در حال تقاطع است ، انجام می دهند. برای درک بهتر آن ، اجازه دهید دوباره با خط 10 روزه SMA به مثال آمازون نگاه کنیم.

با نگاهی به نمودار بالا ، می بینیم که وقتی قیمت از خط SMA پیشی می گیرد ، قیمت ها اغلب برای مدتی به سمت بالا می روند. این اغلب به عنوان یک شاخص خرید برای معامله گران فنی استفاده می شود. با این حال ، هنگامی که قیمت در زیر خط SMA تقاطع و سقوط می کند ، ما شاهد پایین آمدن قیمت ها نیز هستیم. این ممکن است گاهی اوقات شاخص خوبی برای فروش باشد.

با این حال ، سرمایه گذاران باید هنگام تلاش برای زمان تقاطع ها مراقب باشند ، زیرا SMA مبتنی بر اطلاعات تاریخی است و از داده های زمان واقعی عقب مانده است.

2. استراتژی متقاطع SMA

استراتژی متقاطع SMA یکی دیگر از استراتژی های فنی است که برای ورود و بسته شدن معاملات استفاده می شود. این استراتژی با ترسیم دو خط SMA بر اساس دو بازه زمانی مختلف انجام می شود. با نگاهی به هنگام عبور از خطوط ، به برخی از معامله گران کمک می کند تا معاملات خود را داشته باشند. محبوب ترین میانگین های متحرک برای سرمایه گذاران بلند مدت SMA های 50 روزه و 200 روزه است. برای سرمایه گذاران کوتاه مدت ، از SMA های 10 روزه و 20 روزه نیز استفاده می شود.

در بالا ، ما دوباره با خطوط SMA 10 روز (بنفش) و 20 روزه (سبز) به آمازون نگاه می کنیم. هنگامی که خط 10 روزه برای اولین بار از بالای خط 20 روز عبور کرد ، یک سرمایه گذار که سهام را خریداری می کند ، به طور ایده آل با یک روند دو ماهه به سمت بالا سرمایه گذاری می کند. اگر سرمایه گذار وقتی خط 10 روزه در زیر خط 20 روز عبور می کرد ، آن را درست فروخت ، آنها قبل از دو ماه از روند نزولی کلی از موقعیت خود خارج می شدند.