میانگین حرکت در تجزیه و تحلیل فنی چیست؟تعریف ، مثالها ، انواع و استراتژی

میانگین های حرکت شاخص هایی هستند که باعث افزایش و یا نرم تر شدن آن ، تکامل قیمت ها می شوند ، به طوری که نوسانات خاصی را از بین می برد ، چه کوتاه مدت ، میان مدت و چه بلند مدت. میانگین متحرک توسط یک خط نشان داده می شود که به عنوان میانگین یا میانگین ارزش مجموعه ای از قیمت ها یا نقل قول ها محاسبه می شود. و با تغییر یا جابجایی داده ها برای هر روز معاملاتی قابل جابجایی است. میانگین های متحرک همیشه در نمودار قیمت نشان داده می شوند. میانگین حرکت می تواند برای هر دوره زمانی ساخته شود ، خواه دقیقه (در نمودار داخل) ، روزها ، هفته ها ، ماهها ، ترم ها و سالها. از این رو ، می توانید میانگین های متحرک را در داخل داخلی ، هفتگی ، ماهانه و غیره درج کنید.

مفهوم میانگین حرکت:

همه ما در مورد میانگین در کتابهای درسی ریاضیات خوانده ایم و این فقط یک گسترش متوسط است. برای تعیین میانگین های متحرک ، قیمت بسته شدن سهام را به مدت 10 روز اضافه می کنیم و آن را به ده (تعداد روزها) تقسیم می کنیم. به طور مشابه ، ما با تعیین میانگین قیمت بسته شدن برای ده روز گذشته ، میانگین های متحرک را تعیین می کنیم. در روزهای یازدهم ، قیمت بسته شدن روز اول را حذف خواهیم کرد و قیمت بسته شدن روز 11 را شامل می شود. این میانگین ها در هر روز آینده نوسان را نشان می دهد ، از این رو به طور متوسط در حال حرکت است.

ما در مورد نشانگر حجم در فصل قبل بحث کردیم و یاد گرفتیم که چگونه به تعیین روند بازارهای مالی کمک می کند. در این فصل با میانگین های متحرک ، انواع میانگین های متحرک و استراتژی شاخص میانگین حرکت می کنیم. همچنین ما می آموزیم که چگونه الگوهای نمودار حرکت به طور متوسط در روند خنثی کردن بازار سهام ، بازار فارکس ، بازار ارز یا بازار کالاها کمک می کند.

چگونه می توان از میانگین متحرک برای خرید سهام استفاده کرد؟

دوره مورد استفاده برای میانگین های متحرک بستگی به افق سرمایه گذاری اپراتور ، سرمایه گذار یا مدیر دارد. یک سرمایه گذار کوتاه مدت ، یک دلال یا یک اپراتور معاملات پس از حرکت میانگین استفاده از چند روز ، حداکثر 30 روز. در حالی که شخصی که علاقه ای به حرکات کوتاه مدت ارزش ها ندارد و می خواهد از حرکات میان مدت استفاده کند ، میانگین های متحرک را بین 50 تا 70 روز انتخاب می کند. سرانجام ، یک معامله گر سهام که صرفاً به روندهای بلند مدت مربوط می شود ، نیمی از دوره بیش از 150 روز را انتخاب می کند ، که علاقه ای به حرکات در کوتاه مدت و میان مدت ندارند.

در اینجا در نمودار نشان داده شده ، می توانید مثالهایی از شاخص های متوسط در حال حرکت مانند: نشانگر متوسط حرکت ساده (SMA) ، نشانگر متوسط حرکت نمایی (EMA) و شاخص متوسط متحرک (WMA) را به طور مفصل مشاهده کنید.

تجزیه و تحلیل فنی - انواع مختلفی از میانگین های متحرک:

به طور کلی ، میانگین های متحرک از بسته شدن داده های سهام ساخته می شوند ، اما ممکن است از جلسات داده قیمت زیر ساخته شود:

1. حرکت میانگین از قیمت های بسته شدن: برای ساخت آن ، نمودار فقط با قیمت بسته شدن جلسه ، چه روزانه ، هفتگی ، ماهانه و غیره تهیه می شود.

2. حرکت میانگین از حداکثر قیمت: با در نظر گرفتن حداکثر قیمت هر جلسه برای ساخت آن.

3. حرکت میانگین از حداقل قیمت ها: با در نظر گرفتن حداقل قیمت برای هر جلسه برای ساخت آن.

4- حرکت میانگین از قیمت متوسط: میانگین های مورد نظر به عنوان یک ارزش مرجع میانگین بین حداکثر و حداقل هر جلسه است.

و از این اطلاعات می توانید انواع مختلفی از میانگین های مختلف در حال حرکت را بسازید:

• میانگین حرکت ساده (SMA).

• میانگین متحرک وزنی (WMA).

• میانگین متحرک نمایی (EMA) یا میانگین متحرک وزن نمایی (EWMA).

• میانگین متحرک مثلثی (TMA).

• میانگین متحرک تنظیم شده حجم (وما).

• میانگین متحرک متغیر (VMA).

• میانگین حرکت سری زمانی (TSMA).

در حالی که میانگین های متحرک مورد استفاده ساده تر هستند ، وزن و نمایی.

حرکت استراتژی متوسط - ترکیبی از سیگنال ها:

هنگامی که بازار گرایش دارد ، چنین شاخص ها تمایل دارند سیگنال های خوبی را ارائه دهند و به شما امکان می دهند زودتر وارد بازار شوید و به شما فرصتی می دهد تا بیشتر حرکت را بدست آورید. با این حال در دوره های ادغام ، یک سیستم حرکت میانگین در حال حرکت سیگنال های کاذب بسیاری را ارائه می دهد. بنابراین مهم است که پیش از این روند در هر سناریو تعیین شود. اگر روند وجود داشته باشد ، بنابراین ما از سیستمی استفاده می کنیم که در دوره های آن روند خدمت می کند ، در صورت عدم وجود روند ، بنابراین ما از سیستم دیگری برای خدمت در دوره های ادغام استفاده می کنیم.

به یاد داشته باشید که سیگنالهایی که در مورد میانگین حرکت می کنیم نسبت به تعداد دوره های انتخاب شده بسیار حساس هستند. با گذراندن دوره های کوتاه ، سیستم ما به ما این امکان را می دهد تا سریعتر به بازار عرضه شویم و علائم بیشتری نیز داشته باشیم ، اما همچنین سیگنال های کاذب زیادی خواهد داشت. اگر از طرف دیگر ، اگر دوره های طولانی تر را انتخاب کنیم ، علائم کمتری خواهیم داشت و بعداً خواهیم آمد ، اما سیگنال های ما دقیق تر خواهند بود. در فصل های بعدی ، ما در مورد شاخص های مختلف فنی و تأثیر شاخص های فنی در جلسات معاملاتی بحث خواهیم کرد.