ایجاد یک اسکنر VWAP

قیمت متوسط وزن (VWAP) شاخصی است که اغلب توسط معامله گران روز استفاده می شود. VWAP با در نظر گرفتن حجم معاملات در طول روز تجارت ، قادر به اطلاع رسانی سطح بالقوه خرید و فروش است.

VWAP را می توان به تنهایی یا به عنوان بخشی از یک استراتژی تجارت گسترده تر استفاده کرد. در این راهنما ، ما توضیح خواهیم داد که چگونه می توانید از VWAP برای بهبود تجارت خود استفاده کنید و به شما نشان می دهد که چگونه می توانید یک اسکنر VWAP را با استفاده از Scanz تهیه کنید.

VWAP چیست؟

VWAP در اصل کل مبلغی است که در یک بازه زمانی تعیین شده برای سهام تقسیم شده توسط تعداد سهام معامله شده پرداخت شده است. برای محاسبه VWAP ، قیمت سهام را با تعداد سهام معامله شده با آن قیمت ضرب کنید. سپس بر اساس تعداد کل سهام معامله شده تقسیم کنید.

اگر قیمت ثابت بود ، VWAP فقط با قیمت سهام برابر خواهد بود. اما ، با تغییر قیمت در یک دوره معاملاتی ، VWAP در بالا یا پایین تر از قیمت واقعی سهام نوسان خواهد داشت.

به طور کلی ، VWAP در تمام داده ها برای یک روز معاملاتی محاسبه می شود. به این معنا ، این یک شاخص عقب مانده است که با ادامه روز معاملات ، داده های بیشتری را به خود می گیرد. در یک روز بی ثبات ، VWAP ممکن است در ساعت 9:30 صبح بسیار نزدیک به قیمت سهام باشد ، اما تا ساعت 4 بعد از ظهر می تواند کاملاً متفاوت از قیمت بسته شدن روز باشد.

با این حال ، به عنوان یک شاخص تأخیر ، VWAP باید نزدیک به میانگین متحرک باشد که مطابق با همان میزان زمان معاملات سپری شده باشد. به عنوان مثال ، VWAP در ساعت 11 صبح ، هنگامی که بر اساس فواصل قیمت یک دقیقه ای محاسبه می شود ، باید از نظر میانگین متحرک 90 دقیقه ای از قیمت نزدیک باشد (اما لزوماً برابر با آن نیست زیرا VWAP نیز حجم را در نظر می گیرد).

چگونه می توانید از VWAP برای تجارت استفاده کنید؟

VWAP چندین کاربرد برای معامله گران دارد.

اول و مهمتر از همه ، دقیقاً مانند میانگین متحرک ، می تواند اطلاعاتی را در مورد اینکه قیمت سهام در آن حرکت می کند ارائه دهد. اگر قیمت سهام در طول یک روز به سمت بالا باشد ، VWAP نیز به سمت بالا می رود. اگر قیمت به سمت پایین باشد ، VWAP روند به سمت پایین خواهد بود.

علاوه بر این ، VWAP می تواند اطلاعاتی را در مورد اینکه آیا سهام بیش از حد در یک بازه زمانی Intraday وجود دارد ، ارائه دهد. هنگامی که قیمت فعلی سهام زیر VWAP است ، سهام نسبت به فعالیت معاملات روز کم ارزش است. وقتی قیمت سهام بالاتر از VWAP باشد ، سهام گران قیمت است. در حالی که هر استراتژی باید بیش از فقط VWAP برای اطلاع رسانی در مورد خرید و فروش تصمیمات استفاده کند ، نظارت بر کراس اوورهای VWAP یک روش مناسب برای تعیین فرصت های بالقوه معاملات روز است.

نکته مهم دیگر این است که VWAP اغلب به عنوان سطح پشتیبانی یا مقاومت برای قیمت سهام عمل می کند. در بسیاری از موارد ، سهام قبل از ادامه روند قبلی خود ، به سادگی VWAP خود را لمس می کند. در طول یک روز معاملاتی ، می توان تماشای این که آیا VWAP به عنوان یک سطح پشتیبانی قوی یا ضعیف یا مقاومت عمل می کند ، مفید باشد. یعنی آیا سهام به طور مکرر از VWAP خود گزاف گویی می کند ، یا به راحتی از آن عبور می کند؟شناسایی استحکام سطح VWAP می تواند برای معاملات پیرامون شاخص بعداً در جلسه مفید باشد.

ایجاد یک اسکنر VWAP

با توجه به این نکته ، بیایید نگاهی دقیق تر به برخی از راه های شما می توانیم از VWAP برای ساخت یک اسکنر معاملاتی روزانه در Scanz استفاده کنیم. ما روی اسکنر حرفه ای تمرکز خواهیم کرد ، که شامل فیلتر VWAP است.

سهام بیش از حد و بیش از حد

یکی از بهترین راه های استفاده از این شاخص ، اسکن سهام است که در هر زمان و یا زیر VWAP آنها معامله می شوند. هنگامی که VWAP بالاتر از قیمت سهام است ، سهام بیش از حد است. وقتی زیر قیمت سهام باشد ، سهام بیش از حد است.

می توانید یک اسکن ایجاد کنید تا به دنبال سیگنال های صعودی VWAP باشید:

VWAP بیشتر از آخرین تحلیلی است

این ایده خوبی است که از طریق سهام که اسکن شما باز می گردد ، مرتب سازی کنید تا به دنبال مواردی باشید که قیمت آن به تازگی از زیر VWAP عبور کرده است. این صلیب VWAP ، همانطور که شناخته شده است ، یک سیگنال معاملاتی صعودی است زیرا معامله گران روز و معامله گران نهادی تمایل دارند از شرایط بیش از حد برای خرید حجم زیادی از سهام استفاده کنند. به نوبه خود ، این قیمت سهام را به سمت VWAP خود سوق می دهد و می تواند به سود کوتاه مدت منجر شود.

از طرف دیگر ، می توانید به دنبال سهام هایی باشید که به دور از VWAP آنها معامله می شوند ، و این نشانگر شرایط بسیار بیش از حد یا بیش از حد است. در این حالت ، به سادگی "2 ٪ و بیشتر" را به پارامتر اسکن VWAP در بالا اضافه کنید. برای اسکن بیش از حد ، استفاده کنید:

VWAP کمتر از تحلیلی 2 ٪ و بیشتر است

برای اینکه یک اسکن VWAP حتی قدرتمندتر شود ، می توانید آن را با اسکن برای سهام بیش از حد و سهام بر اساس RSI ترکیب کنید. در حالی که RSI می تواند در همان بازه زمانی Intraday به عنوان VWAP اعمال شود ، ایده خوبی است که به دنبال سهام با RSI بالای 70 یا زیر 30 در یک نمودار روزانه باشید. به این ترتیب ، اسکن شما در حال فیلتر کردن سهام است که بیش از حد در داخل و بازه زمانی روزانه و بیش از حد قرار دارند.

VWAP کمتر از تحلیلی 2 ٪ و بیشتر است

RSI (روزانه ، 14) از ارزش 70 بیشتر است

شما می توانید درصد داخلی را از VWAP افزایش دهید یا نیاز دارید که RSI روزانه از 80 بیشتر باشد تا اسکن خود را به شرایط شدیدتر بیش از حد محدود کند.

VWAP و میانگین های متحرک

راه دیگر برای ایجاد اسکنر سهام با استفاده از VWAP ، مقایسه شاخص در برابر میانگین های متحرک است که فقط قیمت آن را به خود اختصاص می دهد. این میانگین های متحرک استاندارد بسیار ارزشمند هستند زیرا آنها داده های قیمت داخل را صاف می کنند. استفاده از میانگین های متحرک می تواند به از بین بردن سیگنال های VWAP کاذب کمک کند.

در این حالت ، شما همچنین می توانید با استفاده از میانگین حرکت دو طول مختلف ، کراس اوورهای VWAP را هدف قرار دهید. مثلا:

میانگین متحرک ساده (5m ، 10) از VWAP تحلیلی بیشتر است

میانگین متحرک ساده (5m ، 5) کمتر از VWAP تحلیلی است

این اسکن به طور خاص برای سهام هایی که VWAP بین دو میانگین متحرک کوتاه مدت قرار دارد ، فیلتر می کند و این نشانگر متقاطع قیمت در چند دقیقه گذشته است. سپس این سهام را می توان کنترل کرد تا ببینند آیا قیمت و VWAP همچنان واگرایی می کنند و به طور بالقوه یک فرصت تجاری را ارائه می دهند.

نتیجه

VWAP یک شاخص کلیدی است که به طور گسترده توسط معامله گران روزانه برای مشاهده شرایط بیش از حد کوتاه مدت و شرایط فراوان استفاده می شود. با ردیابی VWAP در طول روز ، می توانید توجه داشته باشید که آیا سهام با حق بیمه معامله می کند یا تخفیف نسبت به آنچه سایر معامله گران خریداری کرده اند و آن را به صورت هر دقیقه می فروشند. علاوه بر این ، شما می توانید از Scaer Pro در Scanz استفاده کنید تا یک اسکنر VWAP ساده برای ایجاد فرصت های خرید داخل داخل کشور ایجاد کنید.