خطر مدل

ریسک مدل ضرر بالقوه ای است که یک موسسه ممکن است در نتیجه تصمیماتی که اساساً بر اساس خروجی مدل های داخلی در نتیجه خطاها در توسعه ، اجرای یا استفاده از مدل ها است ، متحمل شود.

درک خطر مدل

پس از ظهور استفاده از مدلهای کمی پیشرفته در برخورد با برنامه های کاربردی در رشته های اصلی ، ریسک مدل برجسته و نگرانی جدی می شود. این خطر عمدتاً به دلیل خطاهای احتمالی در مدل ها و استفاده و اجرای مناسب مدل بوجود می آید. خطاها و نادرستی ها می تواند باعث ضرر و زیان پولی قابل توجهی ، تصمیم گیری ضعیف سازمانی و آسیب به اعتبار نهادی شود.

ریسک مدل عمدتاً به دلیل دو دلیل بوجود می آید:

• این مدل ممکن است نادرستی اساسی داشته باشد که برای استفاده در نظر گرفته شده نتایج نادرست ایجاد می کند.
• استفاده نادرست یا نامناسب از مدل.

مدل چیست؟

از آنجا که خطر مدل در اثر استفاده از مدل ها ایجاد می شود ، مناسب است که یک مدل را نیز تعریف کنید. یک مدل یک سیستم کمی یا نمایش ریاضی است که داده های ورودی را برای به دست آوردن برآورد کمی از متغیرهای مختلف پردازش می کند.

یک مدل شامل مجموعه ای از فرضیات و داده های متغیر برای ورودی ها ، فرآیندها ، خروجی ها و سناریوها است. این داده ها و تکنیک های ریاضی ، آماری ، مالی و اقتصادی را در یک مدل اعمال می کند. یک مدل شامل سه مؤلفه اصلی است:

1. ورودی ها: داده ها و فرضیات مدل

2. فرآیند: فرایندهایی که ورودی ها را به برآوردهای کمی تبدیل می کنند

3. گزارشگری: بیان تخمین ها به اطلاعات ارزشمند برای مدیریت

منابع خطر مدل

در زیر برخی از منابع خطر مدل وجود دارد:

1. داده ها

داده های مورد استفاده در یک مدل ممکن است نادرست ، ناقص یا تحریف شده باشد. در تهیه یک مدل مؤثر بسیار مهم است. از این رو ، داده های ناقص پتانسیل سازش کل مدل را دارند.

2. اجرای مدل

اجرای نادرست و/یا ناقص یک مدل می تواند به نتایج نادرست یا نادرست منجر شود که می تواند اثرات منفی بر نتایج مدل و روند تصمیم گیری سازمانی داشته باشد.

3. روش شناسی

روشهای آماری خطاهای خاص خود را دارند ، مانند خطاهای نمونه برداری و خطاهای استاندارد ، که در مدل سازی رگرسیون رخ می دهد.

4- پارامترها و فرضیه ها

فرضیات غیرواقعی و نادرست ممکن است پارامترهای مورد نظر یک مدل را تغییر دهد و در نتیجه خطر ایجاد کند. هنگام قرار دادن پارامترهای مدل ، خطایی ممکن است منجر به کالیبراسیون مدل شود.

5. سوء استفاده

استفاده نامناسب از یک مدل ممکن است یک مدل غیر مؤثر را باطل کند.

6. تفسیر

تفسیر نادرست نتایج یک مدل خطر قابل توجهی را به وجود می آورد زیرا احتمالاً یک دوره نادرست از عمل دنبال می شود.

7. موجودی

موجودی ناقص و نادرست مدل منجر به ریسک مدل می شود.

چارچوب مدیریت ریسک (MRM)

یک چارچوب مدیریت ریسک مدل خوب (MRM) باید بر اساس بهترین شیوه های صنعت ساخته شود و مطابق با دستورالعمل های نظارتی باشد. یک مقام برای معیار چارچوب MRM ، راهنمایی نظارتی در مورد مدیریت ریسک مدل (SR 11-07) از ایالات متحده فدرال رزرو است.

چارچوب MRM باید فرایندهای زیر را در چرخه زندگی خود شامل شود:

1. مدل سازی استانداردهای ریسک

حداقل استانداردها باید در مورد توسعه یک مدل تنظیم شود و این استانداردها باید رعایت و رعایت شوند. استانداردهای داخلی باید در مقایسه با استانداردهای نظارتی مانند راهنمایی نظارتی در مورد مدیریت ریسک مدل (SR 11-07) در همان سطح یا بالاتر باشد.

استانداردها باید از استانداردهای مربوط به کیفیت داده ها ، تغییرات مدل ، استفاده از مدل ، قضاوت متخصص ، روش شناسی مدل ، اعتبار سنجی مدل ، مستندات ، داده های مدل خارجی و گزارش مدل استفاده کنند.

2. اشتها ریسک مدل

پس از ایجاد یک سیاست ریسک ، محتاطانه است که بیانیه ای از اشتها ریسک ریسک برای مدیریت ریسک مدل مؤثر به خوبی بیان شده است. اشتها ریسک میزان ریسکی است که یک سازمان آماده شده و قادر به فرض برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود است.

سطح اشتهای ریسک برای ریسک مدل به هدفی که در آن مدل اعمال می شود بستگی دارد. اشتها ریسک مدل باید از نظر تحمل ریسک و معیارهای مختلف مربوطه مانند قرار گرفتن در معرض خطر کمی ، تعداد مدلهای دارای ریسک بالا و غیره بیان شود.

3. شناسایی ریسک مدل

لازم است خطرات خاصی که بر سازمان تأثیر می گذارد شناسایی شود. برای شناسایی تغییرات کلیدی مدل ، موجودی از مدل های موجود باید تکمیل شود. موجودی مدل باید ویژگی هایی مانند موارد زیر را طبقه بندی کند (در میان دیگران):

• نام مدل
• شرح هدف مدل
• نحوه استفاده از مدل
• فراوانی استفاده از آن
• فرضیات یا ورودی های مدل

4- ارزیابی و اندازه گیری ریسک مدل

برای ارزیابی خطر مدل هر مدل ، ارزیابی ریسک کمی و کیفی باید انجام شود. این دو رویکرد یک چارچوب ارزیابی ریسک در سطح شرکت را به دست می آورند.

کمی سازی ریسک مدل از رویکردهای مختلف اندازه گیری ریسک مدل استفاده می کند، یا می توانند از رویکردهای مدل سبک ریسک عملیاتی استفاده کنند. سه تکنیک اصلی برای تعیین کمیت ریسک وجود دارد:

• - تغییرات در مفروضات و پارامترهای مدل و نظارت بر نتایج در حال تغییر
• بک تست آزمایش یک مدل با استفاده از داده های تاریخی و مقایسه خروجی با نتایج گذشته
• مدل چالشگر مقایسه نتایج یک مدل با نتایج مدل جایگزین دیگر با استفاده از داده های مشابه

ارزیابی کمی هر ارزیابی ریسک مدل قابل اندازه گیری متمایز را از طریق استفاده از عوامل همبستگی مناسب اندازه گیری و جمع آوری می کند.

ارزیابی کیفی ریسک شامل در نظر گرفتن مدل مناسب برای هدف است. نتیجه نشان دهنده استحکام مدل است که بر رتبه ریسک مدل تأثیر خواهد داشت. ارزیابی کیفی استفاده از معیارهای کیفی را برای اندازه گیری ریسک در یک مدل در نظر می گیرد - به ویژه مطابقت مدل با استانداردها، خطاهای مدل تجمعی، درجه ارزیابی ریسک مدل، و سایر عوامل کیفی.

5. مدل کاهش ریسک

استراتژی های احتمالی کاهش خطر ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• تغییرات در فرآیند توسعه مدل
• انجام اعتبارسنجی مدل تکمیلی با در نظر گرفتن تغییرات در ماهیت و ساختار ریسک های موجود و ظهور ریسک های جدیدی که سازمان در معرض آن قرار دارد.
• استفاده از قضاوت های متخصص مستقل در تفسیر نتایج مدل در نتیجه عدم قطعیت های مدل.
• پایبندی مدل و قابلیت کاربرد به مقررات ریسک جدید
• کارایی مدل و اقدامات افزایش قابلیت کاربرد برای کاهش ریسک مانند سرمایه اضافی می تواند به کاهش ریسک کمک کند

6. مدل پایش و گزارش ریسک

تابع نظارت و گزارش ریسک مدل به دنبال شناسایی مسائل زیر است:

• نظارت بر اینکه آیا خط مشی ریسک مدل و ریسک ریسک مطابق با خط مشی رعایت می شود. در صورت وجود واگرایی، اگر مداخله مدیریت مورد نیاز باشد، فرآیند توصیه می کند.
• فهرستی از مدل مواد باید بر روی هر مدل جداگانه انجام شود تا اندازه گیری شود که آیا طبق چارچوب سیاست MRM مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر.
• نتایج ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی مدل باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و اقدامات اصلاحی در مورد نقاط ضعف شناسایی شده انجام شود.
• مروری بر روندهای جدید در مدیریت ریسک مدل و هر موضوع مرتبط دیگر.

نتیجه

به طور خلاصه، یک چارچوب MRM باید شامل موارد زیر باشد:

• حداقل استانداردهای مدیریت ریسک مدل مطابق دستورالعمل های نظارتی
• بیانیه روشنی از اشتها ریسک مدل صفحه
• یک فرایند شناسایی ریسک برای آشکار کردن خطرات مدل که سازمان در معرض آن قرار دارد و کدام یک از آنها به مدیریت جامع نیاز دارند
• ارزیابی ریسک مدل کمی و کیفی
• مجموعه ای جامع از استراتژی های کاهش ریسک مدل
• چارچوب نظارت و گزارش ریسک مدل

چارچوب کلی مدیریت ریسک به اندازه اجرای آن و افرادی که از آن استفاده می کنند خوب است. از این رو ، یک سازمان باید فرهنگ ریسک خوبی را در سازمان پرورش دهد.

منابع اضافی

CFI برنامه صدور گواهینامه بانکی و تحلیلگر تجاری (CBCA) را برای کسانی که به دنبال شغل خود به سطح بعدی هستند ، ارائه می دهد. برای ادامه یادگیری و پیشبرد شغل خود ، منابع زیر مفید خواهد بود: < SPAN> بیانیه روشنی از اشتهای ریسک مدل هیئت مدیره