نشانگر و استراتژی های ATR

دامنه متوسط واقعی (ATR) یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی رایج است که برای اندازه گیری نوسانات طراحی شده است. این شاخص در ابتدا توسط معامله گر مشهور ، توسعه دهنده و تحلیلگر انگلیس ، ولز وایلدر تهیه شده است و در سال 1978 معرفی شد.

ATR در نظر گرفته شده بود تا یک رویکرد کیفی را ارائه دهد که یک چهره عددی را به نوسانات اساسی یک دارایی اختصاص دهد. بسیاری از معامله گران انگلستان معمولاً نوسانات و حرکت را اشتباه می گیرند.

نوسانات نرخی است که در آن قیمت نسبت به میانگین تغییر می کند ، در حالی که حرکت به استحکام روند در یک جهت خاص اشاره دارد. بر این اساس ، بازارهای بی ثبات دارای محدوده قیمت گسترده ای هستند ، در حالی که بازارهای بی ثبات کمتر دارای محدوده قیمت باریک هستند.

ATR به منظور اندازه گیری نوسانات طراحی شده است و نشانگر نه جهت روند و نه حرکت را نشان نمی دهد. با ردیابی میزان نوسانات دارایی ، شاخص های نوسانات به معامله گران انگلیسی کمک می کنند تا تعیین کنند که قیمت دارایی زیربنایی چه زمانی پراکنده تر یا پراکنده تر است. سایر شاخص های نوسانات محبوب ، به غیر از ATR ، شامل گروههای Bollinger و کانال های Keltner است.

محاسبه ATR

ATR به سادگی یک میانگین صاف از مقادیر واقعی دارایی است. دامنه دارایی در هر دوره زمانی خاص صرفاً تفاوت بین قیمت های بالا و بسته است.

با این حال ، ولز مشخص کرد که "دامنه واقعی" دارایی باید قیمت های بسته قبلی را در نظر بگیرد تا در نظر گرفته شود به هر شکاف قیمتی که ممکن است رخ داده باشد ، توجه شود.

بر این اساس ، دامنه واقعی در هر دوره زمانی معین بزرگترین موارد زیر است:

1. تفاوت بین جریان زیاد و جریان کم
2. تفاوت بین نزدیک و قبلی فعلی
3. تفاوت بین نزدیک و نزدیک فعلی

مقادیر محدوده واقعی منفی یا مثبت مورد توجه قرار نمی گیرند ، تنها تعداد مطلق مورد استفاده در محاسبه. پس از تعیین اولین ATR ، مقادیر بعدی ATR با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

فعلی ATR = [(قبلی ATR X (N-1)) + جریان فعلی] / n

جایی که ‘n’ تعداد تعریف شده توسط کاربر است

پیش فرض ‘n در اکثر سیستم عامل های معاملاتی 14 است ، اما معامله گران انگلستان می توانند این تعداد را با توجه به نیاز خود تنظیم کنند. بدیهی است ، یک ‘n بالاتر منجر به یک اندازه گیری نوسانات کندتر می شود ، در حالی که یک‘ n پایین تر منجر به یک اندازه گیری سریعتر می شود.

خواندن ATR

تفسیر مقادیر نشانگر ATR ساده و ساده است. هنگامی که خط ATR بالاتر می رود ، این بدان معنی است که نوسانات دارایی زیرین در حال افزایش است. به طور مشابه ، هنگامی که خط ATR پایین تر می شود ، این بدان معنی است که نوسانات دارایی زیرین در حال کاهش است.

بازارها بین دوره های نوسانات بالا و نوسانات کم نوسان می کنند و ATR به معامله گران کمک می کند تا این تغییرات را ردیابی کنند.

داشتن تصویری از نوسانات می تواند به معامله گران انگلیسی کمک کند تا اهداف قطعی قیمت را در بازار تعیین کنند. به عنوان مثال ، اگر جفت ارز EURUSD در طی 14 بار گذشته 100 پیپ داشته باشد ، هدف قیمت زیر 100 پیپ در جلسه معاملاتی غالب حاصل می شود.

نحوه استفاده از ATR در تجارت

از ATR برای تعیین اینکه قیمت دارایی تا چه اندازه می تواند در یک بازه زمانی مشخص باشد ، استفاده می شود. این اطلاعات می تواند برای تجارت فرصت هایی مانند:

• Breakout Breakout برخی از بهترین فرصت های معاملاتی را هنگام تجارت دارایی های مالی نشان می دهد. هنگامی که قیمت ادغام می شود ، ATR مقادیر کم را چاپ می کند تا بازار نوسانات کم را نشان دهد. دوره های ادغام قیمت همیشه با شکست هایی دنبال می شوند که با نوسانات بالایی رخ می دهد. ATR به معامله گران انگلیسی کمک می کند تا این برآمدگی ها را به طور موثر به زمان خود برسانند و به آنها این فرصت را می دهد تا از ابتدای آغاز خود به روند جدید بپیوندند. پس از یک دوره مقادیر کم یا مسطح ، افزایش در ATR نشان دهنده نوسانات بالاتر در بازار خواهد بود و معامله گران از انگلیس می توانند برنامه ریزی کنند که چگونه می توانند بر اساس آن تجارت را انجام دهند.
• با استفاده از یک خط سیگنال ، ATR فقط یک اندازه گیری نوسانات است و در یک بازار روند ، نقاط ورود بهینه را ارائه نمی دهد. برای اصلاح این امر ، معامله گران می توانند یک میانگین متحرک را در ATR که به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند ، پوشش دهند. به عنوان مثال ، معامله گران می توانند میانگین حرکت ساده 20 دوره را بر روی ATR اضافه کرده و از صلیب مراقبت کنند. هنگامی که قیمت ها بیشتر می شوند ، یک صلیب ATR بالاتر از خط سیگنال یک صعود را تأیید می کند و معامله گران می توانند سفارشات خرید تهاجمی را در بازار قرار دهند. به همین ترتیب ، هنگامی که قیمت ها پایین تر می شوند ، یک صلیب ATR در زیر خط سیگنال یک روند نزولی را تأیید می کند و معامله گران انگلیسی می توانند سفارشات فروش تهاجمی را در بازار قرار دهند.
• اندازه موقعیت موقعیت اندازه گیری موقعیت مهم در مدیریت ریسک هنگام تجارت دارایی های مالی است. استفاده از اندازه های مناسب در دارایی های مختلف مالی می تواند به بازرگانان انگلیس کمک کند تا در معرض خطر قرار بگیرند و اثربخشی معاملات خود را در بازار به میزان قابل توجهی افزایش دهند. به عنوان یک قانون شست ، بازارهای نوسانات بالا باید با اندازه های کمتری معامله شوند ، در حالی که بازارهای نوسانات پایین می توانند با اندازه های بالاتر معامله شوند. دارایی ها ، مانند طلا که دارای ارزش ATR بالاتری هستند ، معامله گران می توانند آنها را با اندازه های کوچکتر تجارت کنند. در حالی که دارایی ها ، مانند جفت EURCHF که مقادیر ATR پایین تر را چاپ می کند ، می تواند با اندازه های بزرگتر معامله شود.

بهترین ترکیب نشانگر ATR

ATR فقط یک عنصر قیمت را اندازه گیری می کند - نوسانات. این اساساً بدان معنی است که ترکیب آن با سایر شاخص ها برای شناسایی فرصت های تجاری واجد شرایط در بازار مهم است. در اینجا بهترین ترکیبات نشانگر ATR وجود دارد:

• ATR و Parabolic SAR Parabolic SAR برای تجارت بازارهای روند ایده آل است. در صورت ترکیب با ATR ، معامله گران قادر به تعیین ضرر قطعی هستند و نقاط قیمت سود را به دست می آورند که اطمینان حاصل می کند که آنها از یک بازار روند با حداقل قرار گرفتن در معرض خطر استفاده می کنند.
• ATR و Stochastics Stochastics برای تجارت در بازارها ایده آل هستند زیرا آنها سیگنال های بیش از حد و بیش از حد را ارائه می دهند. ATR به واجد شرایط بودن بازارها کمک می کند و از سیگنال های Whipsaw که می توانند توسط Stochastics در بازارهای غیر محدود تولید شوند ، جلوگیری می کند. مقادیر کم ATR بازارها را تأیید می کنند و سیگنال های خرید/فروش را می توان با استفاده از متقاطع Stochastics در مناطق بیش از حد و بیش از حد ارائه داد.

استفاده از ATR برای سفارشات مشروط

مهم نیست که کیفیت ورود ، سود یا ضرر در نهایت هنگام خروج یا بسته شدن تجارت مشخص می شود. ATR در تعیین نقاط بهینه قیمت برای قرار دادن ضرر متوقف و گرفتن سفارشات سود کارآمد است. به عنوان مثال ، اگر جفت GBPUSD دارای ATR 150 پیپ باشد ، سود 120 پیپ به احتمال زیاد در جلسه معاملاتی خاص در مقایسه با سود 200 پیپ حاصل می شود.

به همین ترتیب ، از دست دادن بیش از 150 پیپ ، تجارت شما به اندازه کافی اتاق تنفس را برای بازی کردن ، بدون خطر از دست دادن زودرس ، به شما می دهد. از آنجا که نشان می دهد سطح نوسانات در حال افزایش و در حال کاهش است ، از ATR نیز می توان برای قرار دادن توقف های بهینه استفاده کرد که تضمین می کند خطر کلی شما به حداقل می رسد در حالی که فرصتی برای قفل کردن سود به شما فراهم می کند.

تجارت ATR در Avatrade

تجارت با استفاده از ATR در Avatrade UK ، یک کارگزار تنظیم شده و برنده جایزه ، و از مزایای زیر برخوردار است:

• شاخص های بی شماری. ATR در هنگام ترکیب با سایر شاخص ها موثرتر است. بیش از 150 شاخص در Avatrade UK وجود دارد که می توانید همانطور که می خواهید با ATR ترکیب کنید.
• دارایی های چندگانهاستراتژی های ATR را در بیش از 1000 دارایی مالی که شامل معاملات فارکس ، معاملات سهام ، کالاها و معاملات شاخص ها است ، پیاده سازی کنید.
• ابزارها و منابع تجاری. Avatrade UK ابزارها و منابع جامع معاملاتی را ارائه می دهد که به معامله گران انگلیسی کمک می کند تا از فعالیت تجاری خود بیشترین بهره را ببرند.
• حساب نسخه ی نمایشیاستراتژی های مختلف ATR را بر روی یک حساب نسخه ی نمایشی رایگان آزمایش کنید بدون اینکه پولی در این خط قرار دهید.

نشانگر اصلی ATR و سؤالات متداول

نشانگر ATR یا نشانگر دامنه واقعی ، شاخصی است که نوسانات را اندازه گیری می کند. به همین ترتیب ، این یک روند زیر نیست. برای نوسانات ممکن است در هر روند کم یا زیاد باشد. آنچه ATR واقعاً در آن خوب است ، شناسایی حرکات احتمالی انفجاری است. به عنوان یک معیار نوسانات ، ATR نیز توسط معامله گران استفاده می شود تا ضرر توقف در معاملات خود را تعیین کنند. این امر نوسانات در هر بازار معین را به خود اختصاص می دهد و از متوقف شدن خیلی سریع جلوگیری می کند.

روش های مختلفی برای سودآوری از استفاده از ATR وجود دارد. یک روش ساده این است که هر زمان که قیمت بیش از 1 ATR از قیمت بسته شدن در جلسه قبل حرکت کند ، موقعیتی را باز کنید. این امر به این دلیل است که معمولاً وقتی قیمت بیش از 1 ATR حرکت می کند ، به این دلیل است که تغییر در نوسانات رخ داده است و به طور کلی دارایی با ادامه حرکت در همان جهت دنبال می شود. ATR می تواند در هر بازه زمانی نیز از 1 دقیقه تا 1 ماه استفاده شود و آن را برای هر نوع معامله گر مفید می کند.

از آنجا که ATR نوسانات را اندازه گیری می کند ، می تواند در یافتن حرکات برک آوت درست همانطور که شروع می شود بسیار مفید باشد و انجام این کار بسیار آسان است. ابتدا به دنبال یک نمودار هفتگی باشید که ATR و نوسانات در پایین ترین سالها قرار دارند. بعدی دامنه قیمت را در این دوره یا قوی ترین سطح پشتیبانی و مقاومت مشخص کنید. صبر کنید تا قیمت از محدوده یا از سطح پشتیبانی/مقاومت خارج شود و در تجارت بپردازید.

** سلب مسئولیت - در حالی که تحقیقات موقت برای تهیه مطالب فوق انجام شده است ، فقط یک قطعه اطلاعاتی و آموزشی باقی مانده است. هیچ یک از مطالب ارائه شده هیچ نوع مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد.