6 بهترین شاخص مقیاس پذیر برای استفاده بلافاصله

Scaling یک استراتژی معاملاتی روزمره است که شامل خرید و فروش دارایی های مالی در یک دوره کوتاه است. در بیشتر موارد ، اسکالپرها کمتر از پنج دقیقه معاملات خود را برگزار می کنند.

هدف آنها شناسایی یک فرصت تجاری ، قرار دادن تجارت و سپس خروج با سود اندک است. در این مقاله ، ما به بهترین شاخص های پوسته پوسته شدن برای استفاده خواهیم پرداخت.

چگونه پوسته پوسته شدن کار می کند

Scalping یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که در آن یک معامله گر دارایی هایی مانند سهام و کالاها را در طی یک دوره کوتاه خریداری و به فروش می رساند.

به عنوان مثال ، آنها می توانند یک تجارت خرید را قرار دهند ، سود کمی کسب کنند ، خروج کنند و سپس یک مورد دیگر را پیدا کنند. به همین ترتیب ، پوست سر می تواند بیش از 20 معاملات در روز افتتاح کند و در هر یک از آنها سود کمی کسب کند.

مقیاس گذاری توسط افرادی که از نمودارهای بسیار کوتاه مدت استفاده می کنند کار می کند. بیشتر اسکالپرها از نمودارهایی استفاده می کنند که کمتر از 5 دقیقه است. آنها سپس الگوهای نمودار و معاملات باز را بر اساس آن شناسایی می کنند.

به عنوان مثال ، نمودار نمودار یک دقیقه ای برای شاخص NASDAQ 100 را نشان می دهد. از آنجا که نمودار گرایش دارد ، می توان تجارت خرید را قرار داد و سوار آن شد تا زمانی که یک معکوس اتفاق بیفتد.

استراتژی های مقیاس گذاری

اسکالپترهای موفق از استراتژی های مختلف معاملاتی در بازار استفاده می کنند. به عنوان مثال ، کسانی هستند که روی روند پیروی از روند تمرکز می کنند ، در حالی که برخی دیگر قصد دارند معکوس ها را شناسایی کنند. شکل گیری روند شامل شناسایی یک روند از قبل موجود و سپس دنبال کردن آن است.

سایر پوسترها از استراتژی عمل قیمت استفاده می کنند ، جایی که آنها روی الگوهای مانند مثلث ، مستطیل ، سر و شانه ها ، گوه های در حال افزایش و در حال سقوط و پرچم ها و پنبه های صعودی و نزولی تمرکز می کنند.

بیشتر این استراتژی ها برای شناسایی شکستگی ها استفاده می شود. به عنوان مثال ، یک گوه در حال افزایش معمولاً منجر به شکستن نزولی می شود در حالی که یک سر و شانه ها به یک شکستن نزولی منجر می شوند.

بیشتر پوسترها از یک تجزیه و تحلیل بسیار محکم چند زمانه استفاده می کنند. این جایی است که آنها تجزیه و تحلیل خود را در یک نمودار کوتاه مدت مانند 5 دقیقه شروع می کنند و سپس به یک نمودار یک دقیقه ای منتقل می شوند.

این متفاوت از کاری است که معامله گران روز دیگر انجام می دهند ، که از یک ساعت تا 30 دقیقه و سپس به یک نمودار 15 دقیقه ای شروع می شوند.

بهترین شاخص های مقیاس گذاری

قیمت متوسط وزن (VWAP) یکی از بهترین شاخص ها برای مقیاس بندی است. در واقع ، به دلیل نحوه ایجاد آن ، از نشانگر VWAP فقط برای مقیاس گذاری استفاده می شود.

این شاخص با گرفتن حجم یک دارایی در یک دوره خاص و سپس تقسیم آن بر کل سهام خریداری شده محاسبه می شود.

مانند یک خط به نظر می رسد. همانطور که در زیر نشان داده شده است، یک اسکالپر وقتی از شاخص VWAP عبور می کرد، شاخص Nasdaq را می خرید و سپس آن را برای مدتی نگه می داشت.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

EMA نوعی میانگین متحرک است که وزن بیشتری را برای جدیدترین داده ها می دهد. این یک نشانگر رایج پوسته پوسته شدن است زیرا سریعتر از میانگین متحرک ساده (SMA) واکنش نشان می دهد. استراتژی های مختلفی برای استفاده از آن هنگام اسکالپینگ وجود دارد.

به عنوان مثال، زمانی که دارایی از میانگین متحرک عبور می کند، می توانید معامله خرید انجام دهید. از طرف دیگر، می توانید از آن در دنبال کردن روند استفاده کنید، جایی که تا زمانی که بالاتر از میانگین متحرک باشد، خرید می کنید.

علاوه بر این، می توانید از متقاطع میانگین متحرک برای تشخیص زمان معکوس استفاده کنید. یک مثال خوب از این استراتژی معکوس در زیر نشان داده شده است.

انواع دیگر میانگین های متحرک مانند میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک هموار و میانگین متحرک وزن دار حجمی (VWMA) به همین روش در دنبال کردن روند استفاده می شوند.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یکی دیگر از شاخص های اسکالپینگ است که با ترکیب میانگین های متحرک با انحراف استاندارد ایجاد شده است. خط وسط نشانگر میانگین متحرک است در حالی که خطوط بالا و پایین انحرافات استاندارد هستند.

باندهای بولینگر به روش های مختلفی در اسکالپینگ استفاده می شوند. به عنوان مثال، برخی از معامله گران یک دارایی را تا زمانی که به سمت بالا می رود و بین خطوط بالایی و میانی باندها قرار دارد، می خرند و نگه می دارند.

برخی دیگر تا زمانی که بین خطوط پایین و میانی باندها باشد، می فروشند. یک مثال خوب از این در زیر نشان داده شده است.

نوسانگر تصادفی

نوسانگر تصادفی ابزار محبوبی است که برای شناسایی سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد استفاده می شود. این با مقایسه قیمت پایانی یک دارایی با دامنه کم آن در یک دوره مشخص محاسبه می شود. شباهت زیادی به شاخص قدرت نسبی (RSI) دارد، تنها به این دلیل که دو خط دارد.

اسیلاتور استوکاستیک را می توان به روش های مختلفی در اسکالپینگ استفاده کرد. به عنوان مثال، می توان از آن برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده کرد. به این ترتیب، زمانی که دارایی به سطح بیش فروش می رود، می توان خرید کرد و زمانی که به نقطه خرید بیش از حد رسید، آن را کوتاه کرد.

دوم، می توان از نوسانگر تصادفی برای یافتن واگرایی ها استفاده کرد. واگرایی دوره ای است که یک دارایی در حالی که نوسان ساز تصادفی در حال سقوط است افزایش می یابد. با این حال، در بیشتر موارد، اسیلاتور استوکاستیک بهترین گزینه برای اسکالپینگ نیست.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

RSI یکی دیگر از نوسان ساز محبوب است که بیشتر برای شناسایی سطح بیش از حد و بیش از حد در بازار استفاده می شود. این سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند.

RSI معمولاً بین 70 تا 30 نوسان می کند. حرکت زیر 30 نشانه ای از این است که یک دارایی بیش از حد است در حالی که یک حرکت بالاتر از 70 نشانه ای است که بیش از حد است. مانند نوسان ساز تصادفی ، می توان از آن برای تجارت واگرایی استفاده کرد.

با این حال ، این مقیاس خوب نیست.

برای یک ، هنگامی که RSI در سطح بیش از حد حرکت می کند ، یک دارایی می تواند افزایش یابد. یک الگوی واگرایی همچنین می تواند بیش از حد طول بکشد تا منجر به شکستن شود. نمونه خوبی از RSI مورد استفاده در Trend-Following در زیر نشان داده شده است.

شاخص SAR پارابولیک

توقف پارابولیک و معکوس یک نشانگر روند است که با یک سری نقاط بالاتر و پایین تر از قیمت مشخص می شود.

هنگامی که قیمت بالاتر از قیمت باشد ، تجارت خرید پدیدار می شود. از طرف دیگر ، تجارت فروش هنگامی اتفاق می افتد که قیمت بالاتر از نقاط پارابولیک باشد.

نمونه SAR پارابولیک

خلاصه: بهترین شاخص برای مقیاس گذاری

به نظر ما ، ما معتقدیم که میانگین های متحرک VWAP و نمایی بهترین شاخص های مقیاس پذیر هستند. آنها هر دو آسان برای استفاده هستند و راهی آسان برای شناسایی سیگنال ها دارند.

با این حال ، ما توصیه می کنیم که زمان زیادی را صرف انجام آزمایش کار زیادی کنید (و سپس پشت پرده) آنها را انجام دهید.