یک راهنمای مختصر برای نشانگر SAR پارابولیک

تحلیلگر فنی J. Welles Wilder جونیور در اواخر دهه 1970 ، نشانگر Parabolic S Top Nd R Everse (SAR) را توسعه داد. این کتاب در کتاب جدید Concepts در سیستم های معاملاتی فنی به همراه سایر شاخص های محبوب مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) ارائه شده است.

در حقیقت ، وایلدر این رویکرد را سیستم زمان/قیمت پارابولیک خواند ، در حالی که مفهوم SAR به شرح زیر ارائه شده است:

SAR مخفف توقف و برعکس است. این نکته ای است که در آن تجارت طولانی از آن خارج می شود و تجارت کوتاهی وارد می شود ، یا برعکس.

امروزه ، این سیستم معمولاً به عنوان شاخص SAR پارابولیک گفته می شود که به عنوان ابزاری برای شناسایی روند بازار و نقاط بالقوه وارونگی استفاده می شود. اگرچه وایلدر به صورت دستی شاخص های تجزیه و تحلیل فنی (TA) متعددی ایجاد کرد ، اما اکنون بخشی از اکثر سیستم های معاملاتی دیجیتال و نرم افزار نمودار هستند. به همین ترتیب ، تکنیک ها دیگر نیازی به محاسبات دستی ندارند و استفاده نسبتاً ساده هستند.

چگونه کار می کند؟

شاخص SAR پارابولیک از نقاط کوچک تشکیل شده است که در بالا یا پایین تر از قیمت بازار قرار می گیرند. دفع نقاط یک پارابولا ایجاد می کند ، اما هر نقطه یک مقدار SAR واحد را نشان می دهد.

به طور خلاصه ، نقاط در طی یک روند صعودی زیر قیمت ترسیم می شوند و بالاتر از آن در طی یک روند نزولی. آنها همچنین در دوره های ادغام ترسیم شده اند ، جایی که بازار به پهلو حرکت می کند. اما در این حالت ، نقاط از یک طرف به طرف دیگر تغییر می کنند. به عبارت دیگر ، نشانگر SAR پارابولیک در بازارهای غیر ارسالی کمتر مفید است.

فواید

SAR Parabolic می تواند بینش در جهت و مدت زمان روند بازار و همچنین نقاط بالقوه وارونگی را ارائه دهد. به همین ترتیب ، این ممکن است شانس سرمایه گذاران را که فرصت های خرید و فروش خوبی را پیدا می کنند ، افزایش دهد.

برخی از معامله گران همچنین از شاخص SAR Parabolic برای تعیین قیمت های پویا متوقف شده استفاده می کنند ، به طوری که توقف آنها به همراه روند بازار حرکت می کند. چنین تکنیکی اغلب به عنوان توقف از بین رفتن از بین می رود.

در اصل ، به معامله گران این امکان را می دهد تا سودهایی را که قبلاً حاصل شده اند قفل کنند زیرا موقعیت های آنها به محض معکوس شدن روند بسته می شود. در برخی مواقع ، همچنین ممکن است بازرگانان از بسته شدن موقعیت های سودآور یا ورود به تجارت خیلی زود جلوگیری کند.

محدودیت ها

همانطور که گفته شد ، SAR پارابولریک به ویژه در بازارهای گرایش مفید است ، اما در دوره های ادغام چندان زیاد نیست. هنگامی که کمبود روند روشن وجود دارد ، این شاخص به احتمال زیاد سیگنال های کاذب را ارائه می دهد ، که ممکن است باعث خسارات قابل توجهی شود.

یک بازار خرد شده (که خیلی سریع و پایین حرکت می کند) همچنین ممکن است سیگنال های گمراه کننده بی شماری را ارائه دهد. بنابراین ، نشانگر SAR پارابولیک در هنگام تغییر قیمت ها با سرعت تدریجی تمایل به کار بهتر دارد.

نکته دیگری که باید در نظر بگیرید حساسیت شاخص است که می تواند به صورت دستی تنظیم شود. هرچه حساسیت بیشتر باشد ، احتمال سیگنال های کاذب بیشتر می شود.

در بعضی موارد ، سیگنال های دروغین می توانند معامله گران را به نزدیک شدن موقعیت های برنده را خیلی زود ترغیب کنند و دارایی هایی را که هنوز هم از پتانسیل درآمد دارند ، بفروشند. حتی بدتر از آن ، شکستگی های جعلی می توانند به سرمایه گذاران احساس کاذب خوش بینی می دهند و خیلی زود آنها را به خرید سوق می دهند.

سرانجام ، از آنجا که شاخص حجم معاملات را در نظر نمی گیرد ، اطلاعات زیادی در مورد قدرت یک روند نمی دهد. اگرچه حرکات بزرگ بازار باعث افزایش شکاف بین هر نقطه می شود ، اما نباید به عنوان نشانگر یک روند قوی باشد.

مهم نیست که معامله گران و سرمایه گذاران چه میزان اطلاعات داشته باشند ، ریسک ها همیشه بخشی از بازارهای مالی خواهند بود. اما ، بسیاری از آنها SAR پارابولیک را با سایر استراتژی ها یا شاخص ها به عنوان راهی برای به حداقل رساندن خطرات و محدودیت های جبران ترکیب می کنند.

وایلدر با استفاده از شاخص متوسط جهت به همراه SAR پارابولیک برای سنجش قدرت روندها توصیه کرد. علاوه بر این ، میانگین حرکت یا نشانگر RSI نیز می تواند قبل از ورود به یک موقعیت در تجزیه و تحلیل گنجانده شود.

محاسبه SAR پارابولیک

امروز ، برنامه های رایانه ای محاسبات را بطور خودکار انجام می دهند. اما برای افراد علاقه مند ، این بخش توضیحی مختصر در مورد محاسبه SAR پارابولیک ارائه می دهد.

نقاط SAR بر اساس داده های موجود در بازار محاسبه می شود. بنابراین ، برای محاسبه SAR امروز ، ما از SAR دیروز استفاده می کنیم و برای محاسبه ارزش فردا ، از SAR امروز استفاده می کنیم.

در طی صعود ، مقدار SAR بر اساس اوج قبلی محاسبه می شود. در حین رکود ، پایین ترین پایین در نظر گرفته می شود. وایلدر به بالاترین و پایین ترین امتیاز در یک روند به عنوان نقاط شدید (EP) اشاره کرد. با این حال ، معادله برای صعودها و نردبان ها یکسان نیست.

SAR = SAR قبلی + AF X (EP قبلی - SAR قبلی)

SAR = SAR قبلی - AF X (SAR قبلی - EP قبلی)

AF مخفف عامل شتاب است. این از 0. 02 شروع می شود و هر زمان که قیمت آن را بالاترین (برای بالا رفتن) یا پایین جدید (برای پایین آمدن) افزایش می دهد ، 0. 02 افزایش می یابد. با این حال ، اگر به حد 0. 20 برسد ، این مقدار با مدت زمان آن تجارت حفظ می شود (تا زمانی که روند معکوس نشود).

در عمل ، برخی از نمودارها به طور دستی AF را تنظیم می کنند تا حساسیت شاخص را تغییر دهند. AF بالاتر از 0. 2 منجر به افزایش حساس (سیگنال های معکوس تر) می شود. AF پایین تر از 0. 2 برعکس است. با این وجود ، وایلدر در کتاب خود اظهار داشت که 0. 02 افزایش در کل بهترین کار را انجام داده است.

در حالی که محاسبه برای استفاده نسبتاً ساده است ، برخی از معامله گران از وایلدر پرسیدند که چگونه SAR اول را محاسبه کنند ، با توجه به اینکه معادله به مقادیر قبلی نیاز دارد. به گفته وی ، اولین SAR می تواند بر اساس آخرین EP قبل از معکوس روند بازار محاسبه شود.

وایلدر به معامله گران توصیه کرد تا در نمودار خود به عقب برگردند تا یک معکوس روشن پیدا کنند و سپس از آن EP به عنوان اولین مقدار SAR استفاده کنند. سپس SAR زیر می تواند تا آخرین قیمت بازار محاسبه شود.

به عنوان مثال ، اگر بازار رو به رشد باشد ، یک معامله گر می تواند چند روز یا چند هفته به عقب برگردد تا اینکه تصحیح قبلی را پیدا کند. در مرحله بعد ، آنها پایین محلی (EP) را برای آن تصحیح می یابند ، که می تواند به عنوان اولین SAR برای صعود زیر استفاده شود.

افکار پایانی

اگرچه به دهه 1970 باز می گردد ، اما SAR پارابولیک هنوز هم امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران می توانند آن را در بسیاری از گزینه های سرمایه گذاری امروزی از جمله بازارهای فارکس ، کالاها ، سهام و رمزنگاری استفاده کنند.

اما هیچ ابزار تجزیه و تحلیل بازار نمی تواند 100 ٪ دقت را تضمین کند. بنابراین ، قبل از استفاده از SAR پارابولیک یا هر استراتژی دیگر ، سرمایه گذاران باید اطمینان حاصل کنند که درک خوبی از بازارهای مالی و تحلیل فنی دارند. آنها همچنین باید برای کاهش خطرات اجتناب ناپذیر ، استراتژی های مناسب تجارت و مدیریت ریسک داشته باشند.