منظور از تجارت در هر دو جهت بازار چیست؟

اداره بانکی اروپا (EBA) امروز مشاوره ای را در مورد پیش نویس استانداردهای فنی نظارتی (RTS) با ارزیابی حداقل مادی بودن مورد نیاز برای اجرای رویکردهای داخلی برای محاسبه الزامات صندوق شخصی مربوط به ریسک های مربوط به ابزارهای بدهی در کتاب تجارت آغاز کرد. این RT ها بخشی از قانون واحد با هدف تقویت هماهنگی نظارتی در بخش بانکی اتحادیه اروپا خواهند بود. این مشاوره تا 15 اکتبر 2013 انجام می شود.

به طور خاص ، این پیش نویس RT ها معیارهایی را برای ارزیابی اینکه خطر خاص ابزارهای بدهی در کتاب تجارت است ، به اندازه کافی مادی برای ارزیابی توسط مقام صالح است.

پس از این ارزیابی ، مقامات ذیصلاح قادر خواهند بود تا تعیین كنند كه آیا آنها بانكها را به افزایش ظرفیت ارزیابی داخلی خود ترغیب می كنند و استفاده از مدلهای داخلی را برای محاسبات سرمایه افزایش می دهند.

روند مشاوره

نظرات را می توان با کلیک بر روی دکمه "ارسال نظرات خود" در صفحه مشاوره به EBA ارسال کرد. لطفاً توجه داشته باشید که مهلت ارسال نظرات 15 اکتبر 2013 است.

کلیه مشارکتهای دریافت شده پس از پایان مشاوره منتشر می شود ، مگر اینکه در غیر این صورت درخواست شود.

مبنای حقوقی

پیش نویس RT های پیشنهادی بر اساس آیین نامه 575/2013 از 26 ژوئن 2013 تهیه شده است. EBA انتظار می رود تا 1 ژانویه 2014 این پیش نویس RT ها را به کمیسیون اروپا برای تأیید ارسال کند.

مخاطبین را فشار دهید

فرانکا روزا کنگو

مطبوعات

EBA پیش نویس استانداردهای فنی را در مورد تعریف آستانه مادی برای ریسک خاص در کتاب تجارت منتشر می کند

اداره بانکی اروپا (EBA) امروز پیش نویس استانداردهای فنی نظارتی (RTS) را در مورد تعریف آستانه های مادی برای ریسک خاص در کتاب تجارت منتشر کرد. این استانداردها بخشی از قانون واحد با هدف تقویت هماهنگی نظارتی در بخش بانکی در اتحادیه اروپا (EU) خواهد بود.

به طور خاص ، این RT ها معیارهای ارزیابی را تعیین می کنند که خطر خاص ابزارهای بدهی در کتاب تجارت - چه در سطح انفرادی و هم تلفیقی - به اندازه کافی ماده است که می تواند ارزیابی توسط مرجع ذیصلاح را انجام دهد. پس از این ارزیابی ، مقامات ذیصلاح قادر خواهند بود تا تعیین كنند كه آیا آنها بانكها را به افزایش ظرفیت ارزیابی داخلی خود ترغیب می كنند و استفاده از مدلهای داخلی را برای محاسبات سرمایه افزایش می دهند.

مبنای حقوقی و مراحل بعدی

EBA این پیش نویس نهایی RT ها را مطابق با مقررات (اتحادیه اروپا) شماره 575/2013 پارلمان اروپا و شورای 26 ژوئن 2013 در مورد الزامات محتاطانه برای موسسات اعتباری و شرکتهای سرمایه گذاری و اصلاح مقررات (اتحادیه اروپا) شماره 648/2012 توسعه داده است.(به صورت محاوره ای به عنوان تنظیم نیازهای سرمایه یا CRR شناخته می شود).

پیش نویس استانداردهای نهایی امروز برای تصویب آنها به عنوان مقررات اتحادیه اروپا که مستقیماً در سراسر اتحادیه اروپا قابل اجرا خواهد بود ، به کمیسیون اروپا ارسال شده است.

EBA پیش نویس استانداردهای فنی را در مورد ریسک بازار منتشر می کند

اداره بانکی اروپا (EBA) امروز پیش نویس استانداردهای فنی نظارتی (RTS) و اجرای استانداردهای فنی (ITS) مربوط به ریسک بازار را منتشر کرد. به طور خاص ، EBA (i) در مورد تعریف آستانه مادی برای ریسک خاص در کتاب تجارت منتشر کرد.(ب) آن روی ارزهای همبستگی نزدیک است.(iii) RTS در مورد خطر غیر دلتا گزینه ها در رویکرد استاندارد ریسک بازار. و (IV) آن را در شاخص های متنوع مناسب. این استانداردها بخشی از قانون واحد با هدف تقویت هماهنگی نظارتی در بخش بانکی در اتحادیه اروپا (EU) خواهد بود.

به طور خاص ، پیش نویس نهایی RTS در مورد تعریف آستانه های مادی برای ریسک خاص در کتاب تجارت ، معیارهای ارزیابی را برای ارزیابی زمان خطر خاص ابزارهای بدهی در کتاب تجارت - چه در سطح انفرادی و هم تلفیقی - به اندازه کافی "ماده" تعیین می کند. برای ایجاد ارزیابی توسط مرجع ذیصلاح. پس از این ارزیابی ، مقامات ذیصلاح قادر خواهند بود تا تعیین كنند كه آیا آنها بانكها را به افزایش ظرفیت ارزیابی داخلی خود ترغیب می كنند و استفاده از مدلهای داخلی را برای محاسبات سرمایه افزایش می دهند.

پیش نویس نهایی آن در ارزهای همبسته شده ، لیستی از ارزهای مرتبط با همبسته را برای اهداف محاسبه الزامات سرمایه برای ریسک تبادل خارجی طبق قوانین استاندارد مشخص می کند. در صورت رعایت معیارهای خاص مندرج در ماده 354 آیین نامه نیازهای سرمایه (CRR) ، ارزها از نزدیک همبسته هستند. مواضع در جفت ارز که به نظر می رسد از نزدیک با هم ارتباط دارند ، مورد نیاز سرمایه پایین تر هستند. EBA این لیست را به صورت سالانه به روز می کند که شامل هر ارز مرتبط اضافی و همچنین آخرین داده های موجود در بازار است.

پیش نویس نهایی RTS در مورد خطر غیر دلتا از گزینه ها در رویکرد ریسک استاندارد بازار ، طیف وسیعی از روش ها را برای منعکس کردن ، در مورد نیازهای وجوه خود ، تمام خطرات ، غیر از ریسک دلتا ، به روشی متناسب با مقیاس و پیچیدگی تعریف می کند. فعالیت های موسسات در گزینه ها و ضمانت نامه ها. پیشنهاد EBA چارچوب بازل II را که روشهای زیر را ارائه می دهد ، پیاده سازی می کند: (i) یک رویکرد ساده که فقط توسط موسساتی که گزینه ها را خریداری می کنند ، اعمال می شود.(ب) روش Delta-Plus که می تواند توسط موسساتی که گزینه های خود را می فروشند نیز استفاده شود. و (iii) رویکرد سناریویی که پیچیده تر و مورد توجه موسساتی است که با یک فعالیت تجاری قابل توجه در گزینه ها سروکار دارند. علاوه بر این ، برای برخی از گزینه های غیر استاندارد ، یک درمان محافظه کارانه جدید معرفی می شود.

پیش نویس نهایی در فهرست شاخص های متنوع و متنوع ، شاخص های متنوع معامله شده و مناسب را که برای آنها می توان ریسک خاص را براساس معیارهای زیر نادیده گرفت ، لیست کند: (i) شاخص باید حداقل تعداد سهام را شامل شود.(ب) هیچ یک از سهام یا غلظت سهام نباید بر نوسانات شاخص تأثیر بگذارد. این شاخص باید شامل سهام باشد که هم از دیدگاه جغرافیایی و هم (IV) اقتصادی متنوع باشد.

مبنای حقوقی و مراحل بعدی

EBA این پیش نویس نهایی RT و مطابق با مقررات (اتحادیه اروپا) شماره 575/2013 پارلمان اروپا و شورای 26 ژوئن 2013 را در مورد الزامات محتاطانه برای موسسات اعتباری و شرکت های سرمایه گذاری و اصلاح مقررات (اتحادیه اروپا) شماره 648 تهیه کرده است./2012 (به صورت محاوره ای به عنوان تنظیم نیازهای سرمایه یا CRR شناخته می شود).

پیش نویس استانداردهای نهایی امروز برای تصویب آنها به عنوان مقررات اتحادیه اروپا که مستقیماً در سراسر اتحادیه اروپا قابل اجرا خواهد بود ، به کمیسیون اروپا ارسال شده است.