حرکت روبان متوسط: تعریف ، معنی ، فرمول محاسبه

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری یک متخصص در مورد سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و سهام پنی بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و همکار سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

Katharine Beer نویسنده ، ویراستار و بایگانی مستقر در نیویورک است. او تجربه گسترده ای در تحقیق و نوشتن دارد ، و موضوعات متنوعی را به عنوان تاریخچه باغ های جامعه نیویورک سیتی و عملکرد Coachella 2018 بیانسه در سال 2018 تحت پوشش قرار داده است.

روبان متوسط متحرک چیست؟

روبان های متوسط در حال حرکت مجموعه ای از میانگین های متحرک (MA) با طول های مختلف هستند که در همان نمودار ترسیم شده اند تا یک نشانگر مانند روبان ایجاد کنند. معامله گران می توانند با نگاهی به فاصله بین میانگین های متحرک ، و همچنین با نگاه به قیمت در رابطه با روبان ، قدرت یک روند را تعیین کنند و همچنین زمینه های اصلی پشتیبانی یا مقاومت را شناسایی کنند.

از روبان ها همچنین می توان برای نشان دادن تغییرات روند بالقوه هنگام حرکت قیمت از طریق روبان ها یا روبان ها از یکدیگر استفاده کرد.

غذای اصلی

• یک روبان متوسط در حال حرکت یک سری متصل از میانگین متحرک متوالی است.
• معامله گر تعیین می کند که از چه تعداد MAS برای ایجاد روبان استفاده می شود و همچنین دوره های برگشت (طول) هر روبان.
• هنگامی که قیمت بالاتر از روبان MA است و MAS به سمت بالا زاویه دار است ، به تأیید افزایش قیمت کمک می کند.
• هنگامی که قیمت زیر روبان MA است ، و MAS به سمت پایین زاویه دار می شوند ، به تأیید قیمت در حال کاهش کمک می کند.
• هنگامی که روبان گسترش می یابد ، به تأیید روند تقویت کمک می کند ، اما وقتی آنها منقبض می شوند یا از آن عبور می کنند ، نشان دهنده یک مرحله عقب نشینی یا معکوس است.

فرمول برای یک روبان متوسط متحرک

نحوه محاسبه یک روبان متوسط متحرک

1. تعیین کنید که از چه تعداد MAS استفاده خواهد شد.
2. دوره های طول/بازگشت آنها را انتخاب کنید. برای هر

روبان متوسط متحرک به شما چه می گوید؟

روبان های متوسط در حال حرکت اغلب از شش تا هشت میانگین متحرک با طول های مختلف تشکیل شده اند ، اگرچه برخی از معامله گران ممکن است کمتر یا بیشتر را انتخاب کنند. معامله گران اغلب از یک روبان متوسط در حال حرکت ساده استفاده می کنند که در فواصل 10 دوره ای تنظیم شده است ، مانند میانگین های متحرک 10- ، 20- ، 30- ، 40- ، 50- و 60 دوره. فاصله لازم نیست 10 دوره باشد ، می تواند پنج یا 15 فاصله دیگر باشد.

پاسخگویی شاخص را می توان با تغییر تعداد دوره های زمانی مورد استفاده در میانگین های متحرک یا با تغییر نوع میانگین حرکت از یک میانگین متحرک ساده (SMA) به میانگین متحرک نمایی (EMA) تنظیم کرد.

هرچه تعداد دوره های استفاده شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد ، روبان حساس تر از تغییرات قیمت جزئی است. به عنوان مثال ، یک سری از میانگین های متحرک 5 ، 15 ، 25 ، 35 و 45 دوره ، سریعتر به تغییرات قیمت کوتاه مدت نسبت به میانگین های متحرک 150 ، 160 ، 170 ، 180 دوره واکنش نشان می دهند. دومی مورد علاقه یک سرمایه گذار بلند مدت که فقط می خواهد نقاط اصلی عطف در دارایی را برجسته کند ، مورد حمایت قرار می گیرد.

هنگامی که قیمت بالاتر از روبان یا حداقل بالاتر از MAS است ، به تأیید روند افزایش قیمت کمک می کند. MAS که به سمت بالا زاویه دار هستند نیز به تأیید صعود کمک می کنند.

هنگامی که قیمت زیر MAS یا حداقل بیشتر آنها است و MAS به سمت پایین زاویه دار است ، به تأیید قیمت در حال کاهش کمک می کند.

ملاحظات خاص

معامله گران می توانند نشانگر را طوری تنظیم کنند که مناطق پشتیبانی و مقاومت را فراهم کند. دوره های نگاه MAS را تغییر دهید تا در پایین روبان ، به عنوان مثال ، در گذشته از روند افزایش قیمت پشتیبانی کند. در آینده ، روبان ممکن است دوباره به عنوان پشتیبانی عمل کند. همین مفهوم در مورد پایین آمدن و مقاومت اعمال می شود.

وقتی روبان در حال گسترش است ، این امر به تأیید روند تقویت کمک می کند. به عنوان مثال ، در طی افزایش شدید قیمت ، MAS به عنوان MAS کوتاه تر از MAS دوره طولانی تر دور می شود.

هنگامی که روبان قرارداد می کند ، این نشان می دهد که قیمت وارد یک مرحله ادغام یا بازپرداخت شده است.

هنگامی که روبان ها عبور می کنند ، می تواند نشان دهنده تغییر روند بالقوه باشد. برخی از معامله گران ممکن است منتظر باشند تا همه روبان ها از آن عبور کنند تا یک معکوس قیمت را تأیید کنند ، در حالی که برخی دیگر فقط ممکن است قبل از اقدام نیاز به دیدن تعدادی از صلیب MAS داشته باشند.

در حال حرکت به عنوان مثال روبان متوسط

نمودار زیر نمونه ای از روبان متوسط در حال حرکت در SPDR S& P 500 ETF (SPY) را نشان می دهد.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

در مثال بالا ، می توانید روندهای صعودی یا نزولی را با مشاهده اینکه شاخص ها شروع به متقاطع پایین یا بالاتر می کنند ، شناسایی کنید ، که به ترتیب رنگ آنها را از سبز به قرمز و قرمز به سبز تغییر می دهد ، به ترتیب در این سکوی نمودار. گسترش خطوط نشان می دهد که قدرت روند در حال افزایش است در حالی که خطوط باریک نشان می دهد که این روند از دست می دهد حرکت خود را از دست می دهد.

میانگین روبان در مقابل Guppy متوسط حرکت متوسط

معامله گران انفرادی تعیین می کنند که تعداد MAS روبان متوسط متحرک خود را تشکیل می دهند و همچنین دوره بازپرداخت آن MAS را تعیین می کنند. میانگین متحرک چندگانه Guppy از نظر ساختار بیشتری دارد که دارای تعداد مشخصی از MAS با دوره های بازپرداخت تنظیم شده است. در حالی که این موارد هنوز هم توسط معامله گر قابل تغییر است ، تنظیمات پیش فرض برای Guppy 12 MAS است ، با دوره های سه ، پنج ، هشت ، 10 ، 12 ، 15 ، 30 ، 35 ، 40 ، 45 ، 50 و 60.

محدودیت استفاده از یک روبان متوسط متحرک

هرچه MAS بیشتر در یک نمودار وجود داشته باشد ، تعیین اینکه کدام یک مرتبط هستند ، سخت تر می شود. به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر در درجه اول روی MA پایین متمرکز باشد ، در یک روند رو به رشد ، MAS دیگر فقط نمودار را به هم ریخته است.

در حالی که انقباض روبان ، صلیب و گسترش می تواند در ارزیابی قدرت روند ، عقب نشینی و معکوس کمک کند ، MA ها همیشه عقب مانده اند. این بدان معنی است که ممکن است قیمت قبل از اینکه روبان تغییر قیمت را نشان دهد ، به میزان قابل توجهی حرکت کرده است.

روبان ممکن است در بعضی مواقع پشتیبانی و مقاومت را فراهم کند ، اما در سایر موارد نیست. همچنین ، همانطور که در بالا ذکر شد ، یک بار وسط روبان ممکن است پشتیبانی کند ، در حالی که دفعه بعد آن بالا یا پایین روبان است. هنگامی که پشتیبانی شکسته می شود ، و قیمت در تمام روبان ها حرکت می کند ، این معمولاً یک روند وارونگی در نظر گرفته می شود ، به خصوص اگر MAS نیز از یکدیگر عبور کند ، اما چنین حرکاتی همیشه منجر به برگشت قیمت نمی شود. بازپرداخت ممکن است به تازگی عمیق تر از MAS باشد و پس از بازگرداندن روند اصلی از سر گرفته می شود.

روبان های متوسط در حال حرکت در رابطه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل ، مانند عملکرد قیمت ، سایر شاخص های فنی و تجزیه و تحلیل اساسی برای معامله گران بلند مدت استفاده می شوند.